Melhor estratégia de lucro para forex

4 tire estratégias de saída de lucro para torná-lo um comerciante melhor.

Todos os dias, você passa horas buscando as melhores configurações. Analisando os mercados, buscando padrões de ação de preços, revisando informações fundamentais, suporte de desenho e resistência nas paradas.

Finalmente, você encontra o comércio perfeito. É uma configuração linda, tripla-A! No momento exato, você insere um pedido.

Mas o que acontece quando você está em uma troca? Seu trabalho está feito?

Claro que não! Acabou de começar! As estratégias de gestão comercial e de saída são uma parte negligenciada da negociação, mas tão importante. Eu acredito que é mais importante do que a sua entrada.

As saídas podem fazer ou quebrar sua estratégia comercial.

Onde erramos.

Na verdade, eu não sou o único que pensa assim. A pesquisa conduzida por Chuck LeBeau e Van K. Tharp (que escreveu o excelente livro chamado Trade Your Way to Financial Freedom) mostra que as saídas têm mais impacto nos resultados de um sistema do que qualquer outro fator, incluindo gerenciamento de dinheiro.

Deixe-se dizer que você executa uma experiência em que, durante um período de um mês, você dá 30 ordens para dois comerciantes. O comerciante é inexperiente e o comerciante dois tem negociado lucrativamente há anos.

Independentemente do que o mercado possa fazer, existe uma chance justa de que o comerciante acabe com uma perda líquida e o comerciante dois acabará com uma vitória líquida, mesmo que ambos começaram com os mesmos negócios! Você só precisa olhar para o experimento Turtle Traders para saber que, tendo em conta as mesmas condições, nem todos os comerciantes administrarão seus negócios da mesma maneira.

Causas comuns.

O desempenho comercial depende do gerenciamento comercial e saber como maximizar o lucro e limitar as perdas. Mas há tantos motivos por que isso não é tão fácil quanto parece! Aqui estão alguns exemplos de razões comuns que os comerciantes perdem.

Vendo o preço mover-se em sua direção, apenas para vê-lo inverter logo antes que ele atinja o seu lucro:

Fechar a posição a um nível de preço medíocre porque existe um retracement de preços e o comerciante fica com os pés frios:

E há muitos outros cenários que afetarão negativamente a expectativa de seu sistema comercial:

Configurando o nível de lucro da tomada mais próximo do preço aberto a meio do comércio. Movendo uma perda de stop para break-even muito rápido. Feche a posição muito cedo, nunca permitindo tirar proveito para ser atingido. Não ver o mercado revertido e perder lucros não realizados.

O efeito marshmallow.

E a pesquisa mostrou que nosso comportamento nesses cenários é realmente muito natural. Considere este teste que eles dão a crianças: as crianças são deixadas em uma sala com um único marshmallow e são informadas se eles não comem que receberão dois. A pesquisa indicou que aqueles que têm controle emocional suficiente para atrasar a comer esse primeiro marshmallow têm uma chance muito maior de ganhar na vida.

Tenho certeza de que eles também seriam melhores comerciantes.

Se vemos um lucro, nosso instinto natural é agarrá-lo para que não se afaste. Isso tem funcionado para nós há milhares de anos porque provou ser benéfico para nós na vida. O comércio é diferente.

Como comerciante, precisamos fazer exatamente o oposto. Precisamos ir contra nossos instintos e hábitos profundamente enraizados se quisermos ser lucrativos. Precisamos deixar aquele marshmallow na mesa para que ele possa se transformar em vários marshmallows. Gratificação atrasada em gratificação instantânea. Paciência.

Eu estou chamando isso de efeito marshmallow da negociação.

O primeiro passo é ter a paciência para manter sua idéia comercial original. Mudando sua mente constantemente é algo que os comerciantes perdem. É excepcionalmente difícil manter o nosso plano original, mas garanto que isso levará a melhores resultados se você fizer isso.

A arte de tirar proveito.

Sua idéia de negociação pode valer um milhão de dólares, mas se você deixar de definir o direito, tome os níveis de lucro e gerencie sua estratégia de saída corretamente, você pode acabar com uma perda.

A razão é que a saída de um comércio, ao invés de ser apenas um nível ou uma única ação, apresenta-se a você # 8211; o comerciante & # 8211; uma multidão de diferentes cenários & # 8217; s. Pode seguir seu caminho e se virar logo antes do sucesso dele. O mercado pode apressar-se em um instante. O preço pode chegar muito perto de bater a sua perda de parada e depois, depois de uma longa e incontornável moagem, acerte o seu lucro de qualquer forma. Você pode tirar a metade da posição cedo e deixar os lucros correrem para a outra metade. Ou o preço pode variar para o que parece ser eternidade e, em seguida, fugir para atingir o TP. Eu posso facilmente encontrar mais 20 cenários do que pode acontecer.

As estratégias de saída não são fáceis. As emoções mais fortes são muitas vezes ligadas à obtenção de lucros, ou colocadas de forma diferente: não querendo perder lucros não realizados. O medo de perder. Dando-o de volta ao mercado. Você se sente ganancioso ou temerário quando o preço se move em sua direção?

A consistência é a chave.

Mas uma coisa é certa: o mercado não cuida de você. O que é mais: você não tem controle sobre o que o mercado faz. No entanto, o que você tem controle é como você responde o que acontece.

Como você responde ao mercado é o que o define como um comerciante.

Se você vir preço contra você, você ganha lucro com antecedência? Você salta do seu comércio nos piores momentos e # 8211; se você está em uma perda? Ou você aprendeu através da experiência e back-testing que os retratos acontecem e pendurar lá? Talvez você mantenha um jornal comercial onde os negócios anteriores deixaram claro para você que 8 em cada 10 vezes, o preço teria atingido seu lucro de qualquer forma.

A coisa mais importante a retirar é que você deve ser consistente na forma como você lida com os cenários acima. A resposta a todas e cada uma das questões deve estar no seu plano de negociação. Somente se e quando você for consistente em sua negociação, você pode começar a medir seu desempenho comercial com precisão. E somente medindo, você poderá melhorar a si mesmo e seu desempenho comercial.

Estratégias de saída.

A máxima do comerciante diz: reduza suas perdas e deixe os lucros correrem.

Mas é realmente isso em preto e branco? Eu prefiro uma visão mais matizada para tirar proveito e enquanto eu absolutamente concordo com tentar minimizar suas perdas e maximizar seus lucros, existem várias maneiras de fazê-lo. Deixe passar um par de estratégias que podem melhorar sua rentabilidade consideravelmente.

Os dois primeiros podem até ser bastante incomuns, mas prometo que o ajudarão a se tornar um comerciante mais lucrativo e consistente.

1. Use apenas a vela para fechar.

Como é esta uma estratégia de saída? Bem, ao não interferir com sua idéia de comércio original, você provavelmente terá um melhor resultado final.

A maioria dos comerciantes não se beneficiarão de olhar as paradas o dia todo. Ao fazê-lo, resulta em fricção sobre os movimentos de preços dentro da vela, enquanto o resultado no fechamento da vela pode parecer completamente diferente. Ao usar apenas a vela, você estará menos inclinado a tomar decisões impulsivas com base nos movimentos de preços da meia vela. Isso geralmente significa uma melhor gestão comercial e menos intromissão com sua idéia comercial original.

A barra de pin é o exemplo perfeito disso. Devido à própria natureza de uma barra de pinos, muitos comerciantes devem ter pensado, em algum momento, que o preço iria completamente em uma direção, antes de reverter bruscamente para o outro lado. Esperar o fechamento da vela lhe daria uma imagem muito diferente do mercado do que estava acontecendo no meio do caminho.

Como um comerciante usando principalmente gráficos 4H, eu só olho para as minhas cartas a cada 4 horas. Eu verificarei minhas configurações de negociação 4 a 5 vezes por dia, e isso é. Desde o momento em que comecei a fazer isso, tornei-me um comerciante melhor e, como um bônus adicional, isso me deixa muito tempo para fazer outras coisas.

2. Use alertas de preços.

Ao lado de apenas usar a vela fechar, eu irei definir alertas de preços em níveis que, se o preço atravessar esse nível, eu vou querer ser informado ou gerenciar meus negócios. Isso novamente se concentra em reduzir o tempo de gráfico e, portanto, reduzir o tempo que eu posso potencialmente duvidar da minha idéia de comércio original.

Alertas também faz você pensar antecipadamente em quais níveis deseja agir. Estes & # 8220; e se & # 8221; Os cenários são uma ótima maneira de determinar antecipadamente como você gerenciará seu comércio, o que inclui como você vai sair do seu comércio e onde o seu lucro será. Os alertas também são ótimos se você quiser escalar ou escalar posições durante uma troca. Basta configurar um alerta nos níveis de preços apropriados e você está pronto!

Eu uso alertas do TradingView para isso, mas também pode configurar alertas de preços para o Metatrader 4 e há muitas outras opções, como o aplicativo Call Levels ou sites como o AlertFX.

3. Determine os níveis de lucro necessários.

Na minha experiência, você obtém os melhores resultados se os seus níveis de lucro de tomada forem suportados pelos dados do mercado. O que isso significa é que, para cada comércio, você encontra uma estrutura de mercado relevante, dados de volatilidade, padrões de gráficos ou outras informações que suportam sua idéia de que o preço provavelmente mudará para um determinado nível. Nenhum nível fixo de lucro em pontos de preço aleatórios.

Este nível (menos alguns pips para explicar coisas como propagação) será então o seu nível de lucro. Usando essa abordagem, realiza múltiplas coisas: em primeiro lugar, uma vez que seu nível de lucro de tomada não é mais um número arbitrário, é muito mais provável que o preço realmente vá para este ponto para testá-lo. Em segundo lugar, você pode determinar se o seu R: R (risco: recompensa) vale a pena com base em níveis direcionados por dados e estrutura do mercado, o que faz muito mais sentido. Uma configuração de comércio pode parecer muito boa, mas se houver um maior nível de suporte um pouco mais na direção de você tirar lucro, você pode achar que não vale a pena arriscar entrar neste comércio por apenas recompensa de 0,5 R .

É assim que eu determino meus níveis de lucro:

Procure um par para trocar:

Encontre suporte e resistência no gráfico. Muitas vezes, estas não são apenas linhas, mas sim zonas onde o preço historicamente viu uma atividade maior. Isso não significa que nosso preço sempre se moverá para esses níveis, mas o preço tende a retestar os níveis de suporte e resistência existentes, como você pode ver no gráfico:

Para obter uma ordem de compra, coloque seu nível de lucro de tomada alguns pips abaixo da resistência. Para obter uma ordem de venda, coloque o seu lucro de tomada alguns pips acima do suporte. Isso explica coisas como propagação e geralmente é mais seguro do que colocar sua perda de parada no nível real.

Como você pode ver, eu definei múltiplos níveis de suporte à desvantagem. Esses níveis podem corresponder com níveis de lucro potenciais, mas na maioria das vezes, vou fechar meu comércio após o primeiro nível de TP se o R: R for bom o suficiente. No entanto, o gráfico ilustra onde você poderia potencialmente obter lucro, com base nos níveis de suporte e resistência definidos anteriormente.

Outras coisas que eu procuro ao determinar tomar níveis de lucro são coisas como linhas de tendência, picos de atividade de preços e médias móveis. No entanto, eu descobri que, normalmente, o preço irá aderir mais aos níveis horizontais.

4. Partial e intermediário tirar proveito.

Este é um conceito avançado, e você deve, portanto, não tentar isso se você estiver começando a negociar. Ter níveis de lucro intermediários e parciais permite que você faça parte do lucro do seu comércio quando o preço atingir um determinado ponto.

Se houver alguma coisa que fará com que os comerciantes se sintam mal por suas perdas mais do que qualquer coisa, é um comércio vencedor que se volta e se transforma em um perdedor.

Se você teve isso antes, você sabe do que eu falo.

Esta poderia ser uma boa estratégia se você ver isso acontecendo muito com seus negócios perdidos. Você vê o preço primeiro se movendo na direção certa, apenas para vê-lo reverso. Se você pudesse ter obtido lucros parciais em algum nível, você faz duas coisas: primeiro, você garante alguns de seus ganhos. Em segundo lugar: você diminui o tamanho do seu comércio para a parte restante, o que significa que, se o seu comércio eventualmente atingir a perda de parada, você perderá um montante menor que antes.

Claro, o contrário também é verdade: se o preço acabar continuando em sua direção, haverá menos para tirar proveito. É um caso de segurança versus lucro máximo.

Há várias maneiras pelas quais você pode enfrentar os ganhos de múltiplas aquisições. Deixe olhar para alguns deles.

Tire lucro a meio caminho.

Usando esse método, você tira a metade da posição uma vez que o preço se move a meio caminho em sua direção. É uma estratégia de saída muito direta e, embora a probabilidade de alguns lucros seja provavelmente bastante alta, seu múltiplo R também será desviado, pois apenas algumas de suas negociações atingirem o segundo objetivo de lucro. Uma boa regra de ouro é mover sua perda de parada até mesmo quando o primeiro nível de lucro for atingido.

Mesmo que no meu exemplo, os níveis de lucro de captura são próximos de 50%, definitivamente vale a pena procurar se você pode encontrar apoio e resistência, níveis de fibonação ou outra estrutura de mercado para aumentar a probabilidade de que seus níveis de lucro de captura realmente sejam atingidos. É mais importante procurar confluência usando esses fatores do que usar literalmente níveis de 50%. Se você achar que 60% & # 8211; 40% corresponde a uma melhor estrutura de mercado, você deve usar exatamente esses níveis.

Escala tripla.

Isso é algo que eu lê pela primeira vez no livro de Mark Douglas, na negociação na Zona, mas é essencialmente o que você chamaria de # 8220; expandindo # 8221 ;. Nos últimos capítulos de seu livro, Mark fala sobre a tomada de lucro e como ele dividiria o lucro para cada comércio em três partes iguais. Digamos que você tenha um comércio de 3 lotes, então o seguinte aconteceria:

Após um terço, você tira um lote do tamanho da ordem. Depois de dois terços, você tira outro 1 lote do tamanho da ordem e, ao mesmo tempo, mova sua perda de parada para reduzir. Após três terços, seu lucro total foi alcançado.

Como você move sua parada de perda para quebrar mesmo após o segundo nível, de lá em seu comércio é essencialmente livre de riscos. É uma maneira fácil de distribuir os lucros potenciais que você pode tomar, enquanto ainda deixa espaço para que o mercado se mova.

O método 80/20.

O método 80/20 é uma adaptação do princípio de Pareto, aplicado à negociação. Primeiro leio sobre isso no excelente site do Trading Heroes. Essencialmente, você ainda tem múltiplos níveis de lucro, mas uma vez que o primeiro nível de lucro é atingido, você tira 80% da posição de negociação e rastreia os 20% restantes para um nível de lucro de tomada que está muito mais longe, mas de uma vez em um momento é atingido de qualquer maneira se o mercado se mover nessa direção.

A vantagem sobre o método take profit half way é que uma vez que o primeiro nível de lucro é atingido, você paga a maior parte do seu pedido de uma só vez. Isso significa que & # 8211; mesmo que o nível de lucro de segunda tomada possa ser atingido apenas um em 5 vezes e # 8211; não afeta sua expectativa de overal tanto quanto seria quando 50% de sua posição ainda está aberta. No entanto, quando esse segundo nível de lucro é atingido, ele geralmente compensa os ganhos não realizados de outros negócios devido a colocá-lo em um nível muito mais longe do seu preço aberto. E como você sabe que você já bloqueou alguns lucros, essa situação proporciona menos estresse ao comerciante.

Você precisa considerar o uso de um nível de lucro de tomada inicial que seja atingido com freqüência o suficiente para tornar o R: R do comércio valeu a pena. Além disso, você deve pensar em como seguir sua parada de forma eficiente, a fim de maximizar as chances de que seu segundo lucro seja atingido, ao mesmo tempo em que minimiza a perda de ganhos não realizados. Isso poderia estar usando uma parada de arranque de pipa fixa ou você poderia tentar estratégias como mover a perda de parada abaixo da estrutura de mercado anterior ou ajustar manualmente sua parada de perda com base em uma média móvel. A melhor abordagem dependerá de sua própria estratégia, prazo e volatilidade do mercado que você negocie.

Conclusão.

Claro, existem muitas outras estratégias de lucro. Mas muitas vezes, eles podem ser categorizados sob uma das estratégias que discutimos hoje. Deixe recapitular o que você pode fazer hoje para melhorar sua negociação:

Tenha paciência para manter sua idéia comercial original. Defina de frente o que teria que mudar no mercado para invalidar sua idéia e cumpri-lo. Seja consistente em sua abordagem comercial. Seu sistema de negociação não é um sistema comercial se você mudar constantemente a maneira como você troca. A consistência é a única maneira de medir de forma confiável seu desempenho comercial e implementar melhorias com base em dados rígidos e # 8211; não há algum palpite. Use a vela para fechar. Isso irá poupar-lhe tempo e aliviá-lo de enfatizar os movimentos de preços dentro da vela que podem não resultar em nada de qualquer maneira. Use alertas de preços. Os alertas de preços permitem que você gaste menos tempo atrás das tabelas e forçar você a pensar antecipadamente sobre quais níveis de preço são importantes para que você tome medidas ou seja informado. Tenha uma maneira confiável de determinar a obtenção de níveis de lucro. Use a estrutura do mercado, não um número arbitrário de pips. A estrutura do mercado pode incluir coisas como suporte e resistência, níveis de Fibonacci, padrões de ação de preços e muito mais. Experimente com múltiplos níveis de lucro. Estes podem ajudá-lo a bloquear alguns desses lucros não realizados antes que o mercado se vire contra você. Várias estratégias são possíveis, experimente-se o que funciona melhor.

Trocas de boa sorte!

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Eu sou um comerciante forex independente em tempo integral. Eu tenho negociado por mais de 10 anos e especializado em negociação de ações de preço, negociação de reversão, psicologia comercial e negociação algorítmica. Se você está determinado a se tornar um comerciante profissional, eu ofereço serviços de consultoria e coaching selecionados. Quando não estou negociando, vou estar viajando pelo mundo ou escalando (provavelmente ambos). Leia minha história aqui.

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Melhor Stop Loss & # 038; Métodos de meta de lucro.

Para muitos comerciantes novos, o foco principal é muitas vezes a questão de "onde eu entro no mercado?" E, embora seja verdade que entrar no momento certo é fundamental, não é o todo e o fim da negociação . Qualquer comerciante experiente irá dizer-lhe que saber onde colocar suas paradas e como definir seus objetivos de lucro é tão importante, senão mais, do que saber quando entrar.

Muitas vezes, os comerciantes se encontrarão entrando em uma posição esperando que ocorra um certo movimento, apenas por preço para se mover contra eles e detê-los antes de reverter e se mover em seu favor. Da mesma forma, muitos comerciantes terão experimentado preços chegando tentadoramente perto de seu objetivo de lucro, apenas para reverter e mover todas as costas contra eles.

Agora, isso não quer dizer que os comerciantes experientes ainda não sofrem essas ocorrências de vez em quando, mas a coisa chave é fazer sua execução comercial e gerenciamento para que essas ocorrências sejam eventos raros, em vez de recursos comuns em sua carreira comercial.

Abaixo, damos uma olhada em alguns dos melhores métodos de stop loss e metas de lucro.

Métodos Stop Loss.

1 & # 8211; Usando ATR de 20 dias.

O alcance real médio de um par de moedas é um dado vital para ter que entregar ao negociar, mas algo que muitos comerciantes podem ignorar, especialmente aqueles que negociam prazos mais baixos. Se eu estiver entrando em uma posição curta em 1.1050 em EURUSD e eu coloco minha parada arbitrariamente acima em dizer 1.1080 porque 30 pips é bom risco baixo e isso não afetará muito o meu saldo se eu perder, bem, tudo está bem, mas depois considerando que o ATR de 20 dias é de 150 pips, como é provável que a minha parada de 30 pips seja atingida? muito provável! Portanto, o comércio de "baixo risco" repetido e novamente apresenta uma situação de alto risco porque a probabilidade de ser interrompido é tão alta.

Usando o ATR de 20 dias me dá o intervalo verdadeiro médio do par de moedas nos últimos 20 dias e um teste de 20 anos mostrou que o preço permanece dentro do ATR de 20 dias do tempo, então eu sei que se minha parada for em Pelo menos, o ATR de 20 dias estou bem seguro.

Para tornar ainda mais fácil usar o ATR em sua negociação, desenvolveu uma ferramenta chamada ATR Boundaries, que realmente traça o ATR em seu gráfico com uma banda superior e inferior, tornando ainda mais simples a usar como referência para parar a colocação. Veja a imagem abaixo que mostra o preço do GBPUSD 60 minutos com os limites de ATR de 20 dias conspirados.

2 & # 8211; Usando o Perfil de Volume.

Um dos destinos mais cruéis a sofrer como comerciante é o de ser parado antes que o preço se mova em sua direção antecipada e continue a atingir o que teria sido seu objetivo de lucro. Isso ocorre porque sua parada é muito apertada. Nós dizemos isso muito # 8211; "Paradas são muito apertadas!", Mas o que isso realmente significa? Bem, o exemplo ATR acima é uma maneira pela qual as paradas podem ser muito apertadas, outra é muito apertada em relação às ordens locais nos mercados. As encomendas são, afinal, o que impulsiona os mercados e movem o preço em nossas telas para saber onde as encomendas chave estão no mercado são informações poderosas para ter e é aí que o Volume Profile vem. Perfil de volume perfila o perfil de pedidos no mercado para aquela sessão mostrando onde a maioria dos pedidos são (linha vermelha), onde 70% do volume negociado (área azul) e onde áreas de baixo volume são (áreas cinza) e é uma ferramenta incrivelmente útil para incluir na análise da perda de parada.

Queremos sempre nos certificar de que nossos níveis de perda de parada estão com segurança por trás das zonas de pedidos pesados ​​locais, como sabemos que o preço provavelmente será atraído para esses níveis, mesmo que nossa direção comercial seja correta, o preço pode se mover contra nós, re-testar a ordem zonas antes de se mudarem em nossa direção. Veja o exemplo abaixo.

3 & # 8211; Usando Estrutura de Mercado.

Paradas baseadas na estrutura são uma ótima maneira de definir perdas de parada e ensinar comerciantes a aprenderem realmente como avaliar o mercado tecnicamente. Uma das coisas-chave que um comerciante deve considerar ao definir as perdas de parada é onde os níveis locais importantes estão no mercado. Isso se relaciona com o método do Perfil de Volume acima e pode essencialmente ser combinado, pois os dois estarão em sincronia. É incrivelmente importante ter em consideração a estrutura como suporte chave e níveis de resistência são uma das grandes áreas onde os comerciantes são pegos.

No exemplo abaixo, vemos uma grande barra de alistação a um fundo triplo (3º teste do nível de suporte da chave) e então vamos em frente e compremos as negociações de preços mais elevadas da barra com nossa parada logo abaixo da barra. O preço move-se bem a nosso favor inicialmente, depois, recua contra nós e cai abaixo do nível, tomando nossa parada antes de reverter e negociar muito, muito mais alto.

Então o que aconteceu? Os principais níveis de suporte como esse geram muito fluxo de pedidos e interesse e os grandes jogadores sabem que qualquer pessoa que compra essa área provavelmente terá uma parada muito próxima abaixo (os comerciantes de varejo geralmente têm paradas apertadas porque não gostam da idéia de "paradas largas" ) e assim eles empurram o preço para baixo em toda aquela liquidez logo abaixo do nível. Então, a coisa chave aqui não é apenas ter sua parada colocada no nível da estrutura, mas ter algum espaço entre o nível e sua parada para permitir esse tipo de ação e garantir que você não tenha um dos muitos que tenha seu " pára caçado ".

Objetivos de lucro.

1 & # 8211; Usando ATR de 20 dias.

Conhecer o alcance real médio de um par de moedas não nos ajuda a colocar paradas, também é uma maneira fantástica de colocar metas de lucro, ou saber quando é um bom momento para sair de um comércio vencedor. Isso é mais apropriado para transações de prazos inferiores, pois estamos nos concentrando nos movimentos de preços diários. Também precisamos usar o ATR de forma ligeiramente diferente como ferramenta de lucro. Se sabemos que o preço permanece dentro dos 20 dias do ATR 80% do tempo, não queremos definir nosso alvo diretamente no nível de 20 dias, queremos configurá-lo dentro do nível, então sabemos que ainda há uma boa chance de ser atingido. Outra maneira de usá-lo é ligeiramente mais dinâmica e é usar o ATR como referência para julgar a ação atual dos preços.

Se eu estiver em um longo comércio, que é até 90 pips e o ATR de 20 dias é de 125 pips, então eu sei que estou entrando no topo do que pode ser razoavelmente esperado pelo preço alcançar o lado oposto nesse dia, e eu sei que uma inversão é provável, então, se eu vejo o RSI divergindo nessa área, posso sair, ou se eu ver uma forma de preço de uma barra de pinos contra o meu comércio, posso sair. Esta é uma ótima maneira de garantir os vencedores, o que de outra forma pode reverter para você e é uma ferramenta realmente excelente para usar. Mais uma vez, nossa ferramenta ATR Boundaries torna ainda mais fácil usar o ATR como guia para metas lucrativas.

2 & # 8211; Usando o Perfil de Volume.

Tal como acontece com o ATR, o Volume Profile não é apenas útil como um guia para o posicionamento da parada, também é incrivelmente eficaz para nos ajudar a julgar onde tirar proveito. Uma das coisas mais irritantes que podem acontecer durante a negociação é ver o preço perto do seu objetivo de lucro apenas para que ele seja revertido contra você e percorrer o caminho até o ponto final ou pior.

Os Gráficos do Perfil de Volume de Leitura podem ajudar a se proteger contra este problema mostrando as áreas onde o preço provavelmente irá reverter. Agora, isso não quer dizer que o preço não seja executado por essas zonas e atingirá metas estruturais, mas apenas durante um período de longo prazo, o preço reverterá dessas áreas de ordem chave mais do que o suficiente para justificar seu uso como meta de lucro.

No exemplo abaixo, podemos ver que nós tínhamos pedidos pesados ​​apenas à frente do nosso objetivo de lucro e, assim, o preço estava parado lá, sabíamos que era melhor sair, então segure o alvo total, pois o preço provavelmente reverterá a partir dessas áreas de ordem chave.

3 & # 8211; Usando Sinais de Ordem de Fluxo.

Em vez de alvos estruturais, como destacamos acima porque estes não são sempre o melhor método para usar para colocar alvos, pensei que eu mostrava o quão útil o Order Flow Trader pode estar tomando lucro.

Order Flow Trader mapeia o fluxo e o volume de Banks & amp; Instituições nos mercados e dá alguns sinais comerciais brilhantes com base em sua atividade. Agora, você pode tomar esses sinais como um sistema autônomo e você fará muito bem, mas mesmo que você olhe para incorporar os sinais em um método que você já usa, eles podem ser extremamente úteis para destacar a mudança de atividade nos mercados e dar-lhe uma cabeça - quando um movimento de preço provavelmente terminará e, de fato, será revertido.

No exemplo abaixo, podemos ver isso depois de um bom movimento de baixa, o preço começa a variar em mínimos e depois vemos o Order Flow Trader comprar sinais que sinalizam uma reversão provável no preço. Neste ponto, é prudente sair do nosso curto comércio ou pelo menos guarde a nossa parada para bloquear a maioria dos lucros.

Uma parada final é um método usado para proteger lucros em posições lucrativas de um retracement. Então, na imagem acima, se estamos a pouca distância do sinal de venda em máximos, à medida que o preço se vende a nosso favor, simplesmente diminuir nossa parada à medida que o mercado se mova para bloquear mais lucros se o preço reverter contra nós.

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Como colocar paradas de perdas e tirar lucros usando uma estratégia máxima.

Ao entrar em um comércio, como você escolhe o ponto da perda de parada e ganha lucro? Claramente, essa decisão terá um impacto sobre a rentabilidade de seus negócios. No entanto, você sabia que a colocação dos níveis de saída do youdr pode realmente ter mais influência sobre sua rentabilidade do que a decisão sobre qual direção comercial?

No mercado de forex volátil, é realmente verdade. Dado o quão importante é essa decisão, é surpreendente o quão pouco pensou que muitos comerciantes dariam a esse componente de seu comércio.

Neste artigo, quero explicar uma estratégia quantitativa que o ajudará a selecionar paradas e a obter níveis de lucro para obter o máximo lucro. Eu também quero desconsiderar alguns dos mal-entendidos comuns em torno das configurações de risco-recompensa e mostrar como os seguintes conselhos pobres podem arruinar um sistema comercial potencialmente bom.

Se você quiser apenas tentar a calculadora de lucro stop loss / take e não está interessado na teoria, clique aqui.

Por que Adivinar Parar Perdas e Tornar Lucros é um Plano de Falha.

Uma posição comercial normalmente sairá em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, quer:

O preço atinge o lucro obtido (TP), e o comércio termina em lucro. O preço atinge a perda de parada (SL), e o comércio termina com uma perda.

Ao decidir as saídas do comércio, às vezes é tentador fazer um palpite educado. Alguns comerciantes usam características técnicas, como cartas de velas, tendências, resistências e suporte. Outros simplesmente escolhem uma relação fixa de lucro alvo para parar a perda.

Embora isso seja muito comum, existem várias desvantagens:

É propenso a erros. Quando você adivinha os níveis de saída para um comércio, é muito fácil superestimar ou subestimar os movimentos de preços. Não é repetível e isso torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia atrás dos canais de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha foi devido a uma combinação TP / SL mal calculada ou porque sua estratégia não está funcionando. Os comerciantes costumam se mover pára para cima ou para baixo em negócios subseqüentes com base em tentativa e erro tentando encontrar um "ponto doce". É muito difícil automatizar métodos que dependem do instinto intestinal ou de outras decisões subjetivas.

Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para o cronograma da entrada comercial, nem para julgar o quão longe o preço pode se mover. Pelo contrário, o método que descrevo abaixo é usado ao lado de gráficos e análises fundamentais.

A Falácia de Usar SL / TP como Proxy Risk-Reward.

Os fóruns de negociação de Forex estão cheios de bons significados, ainda que conselhos equivocados sobre configurações de risco-recompensas e como definir suas perdas de parada. Infelizmente, muitas dessas pessoas não conseguem entender o verdadeiro significado de risco ou recompensa.

A idéia de que simplesmente configurar sua parada de perda menor do que seus lucros de tirar proveito de uma certa recompensa de risco é um absurdo completo.

O uso de risco / recompensa para definir sua entrada comercial e saídas não faz sentido, a menos que você conheça a probabilidade de resultados em um determinado comércio.

Tome este exemplo simples. Suponha que haja uma loteria custando US $ 1 para entrar. O prêmio é de US $ 1 milhão. Pela definição do comerciante ingênuo, isso dá:

Rácio de recompensa / Risco: 1.000.000.

Com essa definição, isso parece um jogo fantástico para jogar. No entanto, suponha que saibamos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2.000.000 (um em dois milhões). Agora sabemos as probabilidades, podemos calcular a verdadeira recompensa de risco:

Em outras palavras, por cada $ 1 que você coloca nesta loteria, você esperaria receber 50 centavos de volta. A maioria concordaria que este não é um jogo muito bom. Mesmo que, no cálculo do comerciante ingênuo, tivesse uma razão de recompensa para risco de um milhão.

Este exemplo destaca a falácia de usar paradas e tirar lucros como uma medida de seu risco / recompensa.

Em um comércio, temos o risco / recompensa real definido por:

E (win) é o retorno esperado no comércio, ou seja, o seu valor de lucro. E (perder) é o valor da perda de stop.

O relacionamento risco-recompensa.

A primeira coisa a perceber sobre a definição de pontos de saída comercial é que a quantidade de lucro que deseja fazer em um comércio é diretamente proporcional ao risco que você precisará tomar para capturar esse lucro.

Isso não é uma suposição, mas sim um fato matemático.

Faça o seguinte cenário de negociação. Diga, por exemplo, que um comerciante vê uma tendência ascendente no gráfico horário para USD / JPY (veja o gráfico abaixo). A tendência está em vigor por cerca de um dia, então o comerciante pensa que há uma boa oportunidade para o lucro.

Ele decide sobre a seguinte configuração:

Agora vamos analisar esta configuração de comércio com mais detalhes. A primeira coisa a notar é que o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio.

Então, o que há de errado com esta configuração?

Com base nos dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que USD / JPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa que, em média, o movimento do preço em uma hora é de 26,4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas esta é a média.

Isso significa que o comerciante está tentando lucrar com 70 pips. Na realidade, ele realmente está apostando contra o mercado porque ele está confiando no fato de que o preço não descerá mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do comércio. Isso pode ser até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1).

Stop Loss Advisor.

Indicador de gráfico.

Escolher o posicionamento direito da parada é uma decisão crítica, mas muitas vezes é deixada ao acaso. Esta ferramenta Metatrader aconselha onde colocar paradas e tirar lucros em qualquer pedido. Basta definir o tempo de troca desejado e a relação de ganhos e o indicador faz o resto.

Dado que a volatilidade horária em USD / JPY é atualmente de mais de 26 pips, esta estabilidade muito no preço seria altamente improvável. Embora o comércio tenha uma perda máxima muito baixa (20 pips), que pode parecer uma vantagem, as chances de terminar em lucro são extremamente baixas.

Se sabemos, em média, que o preço do USD / JPY se move para cima ou para baixo em 26,4 pips a cada hora, por que faria algo diferente para este comércio específico? A resposta é que não seria e o comércio provavelmente atingiria a perda de parada por esse motivo.

Devido à volatilidade no FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar.

O problema básico com a configuração era que o comerciante estava tentando capturar muitos lucros sem ter em conta a volatilidade.

Lembre-se que, no forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar com uma escolha cuidadosa de comércio ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta.

É por isso que é muito melhor fazer com que a volatilidade funcione para você e não contra você.

A questão é então quando a criação de um comércio, como você sabe onde colocar os pontos de saída além de apenas tirar um palpite selvagem? O seguinte explica como fazer isso.

Cálculo de Perda de Perdas e Tome Benefícios Usando Maximais.

O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como máxima. O que isso faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se mover a uma certa distância do aberto durante um determinado período de tempo.

Este modelo oferece uma distribuição completa dos movimentos de preços para uma determinada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos horas ou mesmo meses. Também funciona igualmente bem com a volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura).

Ao decidir os pontos de saída comercial, há três coisas a considerar:

O prazo esperado do comércio (relacionado ao objetivo de lucro) O comportamento de tendências do mercado O objetivo do lucro.

Vamos dar uma olhada em cada um desses.

Passo 1: A Time Frame.

O tipo de comerciante que você possui terá uma influência sobre o tempo que suas negociações precisam permanecer abertas para alcançar sua meta de lucro.

Um comerciante do dia ou um scalper manteria uma posição por horas, minutos ou mesmo segundos. No outro extremo, um comerciante de carry mantém posições por semanas ou meses. Para o comerciante de carry, o aumento de capital no comércio geralmente é menos importante. O objetivo é manter a posição aberta durante o maior tempo possível para acumular interesse.

Claramente, o lucro eo tempo estão ligados. Assim, ao definir seus pontos de saída de comércio, o primeiro passo é saber com precisão até que ponto o preço provavelmente se moverá em um determinado período de tempo. Uma vez que você sabe disso, você poderá decidir um objetivo de lucro realista.

Faça o seguinte exemplo. A Figura 2 abaixo mostra EUR / USD em intervalos de cinco minutos (M5). O gráfico abrange um período de 24 horas.

A primeira coisa que faço é calcular a volatilidade durante o período escolhido. A partir dos dados de abertura / fechamento, calculo que seja um pouco mais de 10 pips por período de 5 minutos.

Uma vez que eu sei o quão volátil é o mercado, posso projetar o preço para o futuro para determinar a probabilidade de um determinado movimento x horas (definido por intervalos de 5 minutos) no futuro.

Para fazer isso, preciso calcular o que é conhecido como curvas máximas (veja a caixa para uma explicação). Resumidamente, tomar a volatilidade como entrada essas curvas vai me dizer a probabilidade de um preço máximo (alto ou baixo) sendo atingido.

A Figura 3 abaixo mostra as curvas máximas calculadas de 1 hora a 24 horas à frente do gráfico EUR / USD.

Por exemplo, olhando a curva máxima por 24 horas (linha superior), eu sei que o preço tem uma probabilidade de 76,8% de mover 62 pips dentro de um período de 24 horas. Considerando que tem uma probabilidade de 40% de mover mais de 141 pips nesse mesmo período de tempo.

A Random Walk.

Eu apenas dou uma breve descrição aqui do que são cálculos bastante complexos. O melhor modelo de mercado que temos para o forex é o processo de passo aleatório ou caminhada aleatória.

Isso significa apenas que em todos os intervalos, o mercado se move por um valor de passo aleatório. O preço pode ser inclinado para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa com um parâmetro de deriva.

Em essência, quanto mais o intervalo de tempo e maior a volatilidade, quanto mais o preço pode se mover do nível existente.

A partir destes, podemos calcular a probabilidade de uma mudança de preço em qualquer período de tempo.

Os fundos Hedge e os comerciantes profissionais geralmente usam curvas máximas ou algumas das suas variantes. A razão pela qual eles são tão importantes é que eles permitem que você configure seu comércio com precisão em termos de captura de tempo e lucros. A curva diz se a quantidade de lucro que deseja fazer é razoável em termos de prazo.

Por exemplo, eu sei se eu queria capturar um movimento de 300 pip, provavelmente esperaria cerca de dez dias com base no nível de volatilidade atual. Isso ocorre porque a partir da curva, há apenas 10% de chance de o preço mover 300 pips em qualquer período de 24 horas.

Passo 2: o mercado.

Se o mercado é plano, ou tendendo em uma determinada direção, isso terá uma forte influência sobre onde você coloca suas paradas e lucros. Em termos do modelo, significa que temos uma distribuição assimétrica dos movimentos de preços.

Existem várias maneiras de permitir isso, mas o mais simples e o que eu prefiro é usar uma volatilidade diferente para o modelo de preço para cima e para baixo.

O desvio estatístico é útil aqui porque ele diz como a distribuição da volatilidade é assimétrica e permite adicionar uma deriva para cima / para baixo.

Caminhada aleatória - não tendência.

Tendência - deriva positiva.

Tendência para baixo - deriva negativa.

Com a caminhada aleatória, os movimentos de preços para cima e para baixo são igualmente prováveis. Quando tendem, são necessários dois conjuntos diferentes de curvas máximas, um para movimentos para cima e outro para baixo.

Passo 3: O alvo de lucro.

Tendo decidido em um cronograma e nas características de tendência, agora posso escolher um alvo de lucro apropriado que dê ao meu comércio uma alta probabilidade de vitoria.

Digamos que verifiquei o gráfico e decidi comprar no nível atual do mercado, e eu decidir que meu alvo será +40 pips e meu corte será de -100 pips.

A tabela abaixo mostra a probabilidade de os meus pontos de saída serem atingidos em cada uma das três condições do mercado.

Tendência +: Tendência na mesma direção.

Trend & # 8211; : A tendência inverte a direção.

Flat: mercado paralelo.

Minha configuração de comércio é então:

Tire lucro +40 pips 82% de probabilidade de atingir TP em 24 horas.

Pare a perda -100 pips 57% de probabilidade de atingir SL dentro de 24 horas.

O que essa análise me diz é que o EUR / USD tem uma certa chance de atingir os níveis de TP / SL dentro do prazo de troca. Mas não me diz o que é alcançado primeiro.

O que eu também gostaria de ver é a probabilidade de o comércio realmente fazer um lucro ou perda. O preço pode atingir a parada primeiro, e depois tirar proveito. Nesse caso, meu comércio acabaria com uma perda. Poderia, em alternativa, alcançar o lucro obtido primeiro, caso em que ganha. Alternativamente, não pode chegar à parada nem tomar o nível de lucro, caso em que o comércio permanece aberto.

Com base nessa análise, posso usar a teoria de probabilidade padrão para determinar cada resultado para o comércio:

O meu melhor resultado acontece se a tendência de curto prazo reverte, ou seja, se o mercado aumenta e torna minha compra lucrativa. O pior resultado acontece se a tendência persistir na mesma direção (tendência +). Nesse caso, tenho 42% de chance de o comércio terminar em lucro, e uma chance de 47% de terminar em uma perda.

Quando eu coloco o comércio, o que eu procuro é a chance de alcançar o lucro, para ser pelo menos 1,5x a chance de parar de chegar. Isso dará uma proporção de ganhos de cerca de 70% ou mais.

Além disso, lembre-se de que, se você mover a perda de parada ou tirar lucro enquanto o comércio está aberto, isso lhe dá um conjunto de resultados totalmente diferente.

Analisando o Comércio.

Para ver como os níveis de lucro de stop and take mudam para diferentes prazos de negociação, posso elaborar um envelope, o que me dará uma taxa de ganhos fixa. O gráfico abaixo na Figura 4 mostra isso traçado para o meu comércio de exemplo.

Com isso, vejo que, se eu estivesse negociando durante um período de 12 horas, eu poderia escolher definir:

Isso alcançaria a mesma proporção de vitórias. Também daria um lucro menor de apenas +26.9 pips.

Com o meu período de 24 horas, também posso ver como os possíveis resultados irão mudar ao longo do tempo.

O gráfico abaixo (Figura 5) mostra a probabilidade de uma vitória, uma perda ou o comércio permanecer aberto durante 24 horas & # 8211; a expectativa de vida do meu comércio.

Do gráfico, posso ver que ele tem a maior chance de fechar lucro nos primeiros 90 minutos de abertura. Posteriormente, a chance de uma perda aumentar significativamente.

Isso ocorre porque as curvas máximas tornam-se mais lisas por períodos mais longos. Se você marcar a Figura 3 novamente, verá que as curvas de 24 horas e 18 horas são bastante semelhantes, enquanto que há uma grande diferença entre as curvas de 1 hora e 6 horas. O maior diferencial é nos primeiros intervalos em que as curvas são mais íngremes.

Finalmente, dados os dados acima, a expectativa futura pode ser calculada para encontrar o retorno esperado da compra e do lado da venda.

Gerenciamento de dinheiro.

Como mostrado acima, suas distâncias de parada devem funcionar em termos de metas de lucro e os níveis de volatilidade.

Novos comerciantes muitas vezes colocam as perdas de parada muito apertadas, pensando que estão reduzindo o risco. A razão usual para isso é que eles estão usando muito alavancagem e tentar reduzir a exposição, colocando limites em negócios individuais. É melhor gerenciar o risco através do tamanho do comércio (exposição) do que usar perdas de parada que não fazem sentido.

Suponha que você veja uma oportunidade de negociação, e o potencial de retirada precisa ser de 300 pips para capturar esse lucro. Se 300 pips não for uma perda aceitável, então é melhor reduzir a alavancagem e ajustar o tamanho do seu comércio para baixo para lhe dar mais flexibilidade.

Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de unidades ou menor.

O que é mais importante é que uma perda potencial (ou montante de retirada) em um comércio deve ser gerenciável dentro de sua conta. Isso deve ser parte de uma estratégia geral de gerenciamento de dinheiro para que você conheça seus limites de perda e essas perdas, mesmo em sucessão, não causarão uma chamada de margem ou falirão sua conta.

Lembre-se, o excesso de alavancagem é o assassino # 1 dos novos comerciantes de forex.

Stop Loss Calculator.

Eu forneço a planilha do Excel com todos os cálculos aqui para que você possa baixá-lo e tentar este sistema por você mesmo.

Para obter instruções sobre como usar a folha, veja aqui. A planilha não tem o preço de preço ao vivo que o indicador MT4 usa, mas você pode colar manualmente nos dados de preços históricos do MetaTrader para obter lucro óptimo e parar as perdas da mesma forma que eu expliquei.

O indicador MetaTrader, que faz os mesmos cálculos em tempo real e inclui recursos adicionais também está disponível. Veja abaixo para mais detalhes.

Gostaria de se manter informado?

Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.

As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Valor em risco: como calcular o risco Forex.

Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é um adivinho simples para estimar a perda potencial envolvida. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.

Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Trading Volume Breakouts.

Esta estratégia funciona através da detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Como é confiável?

Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são certezas. Keltner Channel Breakout Strategy.

A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo.

Eu tenho dificuldade em reproduzir seus resultados.

Tento calcular a menor curva -1HRS na Fig. 3.

Eu uso seus dados da Fig2 & # 8211; tempo passo-5min com volatilidade 10 pips.

De acordo com a equação na caixa:

para a distância 0 pips eu recebo-P (Y12 = 0) = ((FATO (12) / ((2 ^ 12) * FATO (6) * FATO (6))) * 100 = 22,56%

para a distância m = 2 (20 pips) Recebo-P (Y12 = 2) = (FATO (12) / ((2 ^ 12) * FATO (7) * FATO (5))) * 100 = 19,34%

Não tenho certeza exatamente sobre quais resultados você está se referindo. Para chegar ao resultado final, existe uma cadeia de probabilidades que deve ser calculada através de cada fatia de tempo.

Os exemplos mostrados foram feitos para o EURUSD, com um determinado conjunto de parâmetros naquele momento.

Obrigado pelo papel interessante.

Você pode compartilhar como você calcula as volatilidades de reversão e desvantagem?

O seu indicador Stop Loss / Take Profit usa o mesmo modelo estatístico de distribuição de preços para cálculos de probabilidade como o demo da planilha do Excel ou um mais complexo?

Não, eles são diferentes, veja as respostas anteriores sobre o mesmo.

Muito obrigado pela sua informação de lucro de stoploss / take. Estou usando um telefone Android e também baixei a calculadora sl / tp, mas não consigo encontrar os recursos que eu preciso do meu metatader Android. Como posso fazê-lo?

Obrigado por seus artigos, isso é particularmente e a planilha que é uma ótima ferramenta na minha opinião.

Eu só precisaria de uma pontuação: na página # 8220; Proc & # 8221 ;, o preço atual & # 8220; Preço atual & # 8221; é usado apenas para calcular os níveis TP e SL, certo? Eu tentei entrar em preços muito diferentes, mas nada muda nos resultados de probabilidade de ganhar / soltar, ecc., Apenas os níveis de SL / TP são recalculados. A minha pergunta é: agora no EURUSD, por exemplo, estamos no limite superior de um canal fortemente ascendente; se eu comprar agora, como o índice de vitórias pode ser o mesmo no mesmo período de tempo como se eu comprei no meio do canal ou no limite inferior?

Obrigado pela sua resposta amável.

A planilha é apenas uma demo simplificada e não leva nenhum dos feeds de dados ao vivo que o indicador faz.

Obrigado por esta ótima publicação. Eu me sinto muito confiante sobre isso.

Eu sei que alguns anos se passaram desde a sua escrita, mas eu tenho uma pergunta: Em & # 8216; Proc & # 8217; folha (D, 34) você tem uma constante fixa de 0,85 e # 8211; Existe alguma coisa mágica nele? Talvez a minha pergunta esteja fora do senso, e eu sinto muito se é.

Esse valor não é utilizado em qualquer lugar da folha.

Por que eu estou ficando mais baixo & # 8220; Set take profit at & # 8221; do que comprar o preço? Estou experimentando e estabelecendo diferentes valores de preço, mas não importa o que? Estou recebendo lucro que não seria realmente lucrativo. Aqui está o que eu vejo:

Eu tenho meu próprio sistema para usar stop loss. Eu sempre uso taxas de fibo e nunca estabeleço qualquer nível de pivô inferior ao dia. Isso funciona na maioria das vezes.

Excelente postagem obrigada.

Pensamento muito razoável e bem suported. Mas, pelo que eu entendi que seria aconselhável no exemplo específico, seria abrir com essa configuração de SL / TP e fechá-lo com uma perda ou lucros de bloqueio após 90 min para 1 hora, uma vez que, depois desse período, o aumento de probabilidade de atingir o SL aumentará dramaticamente. O que você acha?

Sim, exatamente a probabilidade de que a parada ou lucro seja atingido pode ser muito maior depois de uma grande jogada # 8211; Essas probabilidades estão mudando a cada segundo. Seria uma decisão para a estratégia ser usada como para mover as paradas ou perto desse ponto.

e se eu quiser ter um lucro ilimitado? Por exemplo, eu investido 300 no XRP e atinge 3000 USD. meu lucro é 2700 no investimento original de 300, então o meu máximo é 5700. Existe uma maneira de ter um lucro de lucro ilimitado se eu quiser continuar deixando meu XRP crescer? E se eu quiser que isso cresça até atingir 1 milhão? Etoro me deixa fazer isso?

Oi Steve & # 8211; Ótimo artigo! Você poderia avisar como a recompensa: o risco é calculado. Eu sou novato e até agora eu estava calculando recompensa: arrisque simplesmente dividindo TP pips / SL pips, mas soube que não está logo depois de ler seu artigo. Não consigo obter a figura matemática mostrada na folha de excel para a relação de ganhos alvo que selecionei. Você também pode mostrar com um exemplo de como a probabilidade do comércio ganha e as perdas comerciais de probabilidade são calculadas. Muito obrigado.

Eu realmente gosto do seu artigo. Me pergunto, você tem uma planilha para calcular as curvas máximas? Como na Figura 3. Eu baixei o arquivo Excel Stop Loss Calculator, mas este não está lá, ou pelo menos não consigo vê-lo.

Esse gráfico é de uma planilha diferente. Pode entrar em uma das ferramentas online em algum momento.

Olá Steve. Eu estava procurando uma solução para o posicionamento Stop Loss e encontrei seu artigo. Obrigado pelo que parece ser uma ótima solução. Eu não uso MT4, mas tenho podido exportar o histórico. Meu único desafio é que não consigo colar os dados nas colunas fornecidas, pois as células estão protegidas. Como faço para contornar isso? ou seja, posso obter a senha?

A senha não é necessária. Isso acontece quando você está colando em muitas linhas para o intervalo. Basta grampear as linhas para o número máximo permitido e deve estar bem.

Oi Steve, espero que esteja indo bem 🙂 Indicadores impressionantes & # 8211; Eu amo como tudo é matematicamente explicado e faz muito sentido! (Eu tenho um fundo de matemática / engenharia). Já comprei alguns dos indicadores e procurai meu próximo para comprar 🙂

Para este indicador Stop Loss / Take Profit, há algum motivo para que 288 períodos foram usados ​​para gerar as saídas?

Acho que a maioria das tendências nos movimentos de comércio de pares eu circulo em 20-30 ciclos de período, então eu uso isso como o período de amostragem para que eu possa, por exemplo, trazer um gráfico de 15 min e ter um valor de SLTP que coincida (em vez de usar mais tempo período e tem que consultar o prazo mais curto para valores SLTP). Esse período é muito curto?

O que seria legal é se os valores de SLTP de prazos mais curtos pudessem ser exibidos no gráfico de tempo mais longo.

Espero que o que escrevi faça sentido! Obrigado.

Não há motivo especial para o período 288 que não seja um dia completo no gráfico M5. É também dentro dos limites de onde os cálculos funcionarão. Cerca de 20 a 1000 intervalos é o melhor.

Isso é algo fascinante. Existe alguma maneira de usar a planilha para ações?

Troco ações mais do que Forex.

Deve funcionar na escala curta, dia comercial, por exemplo. Você provavelmente precisaria fazer algum dimensionamento dos dados na planilha, dependendo dos intervalos de preços.

& # 8220; Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de unidades ou menor. & # 8221;

Este é um princípio básico na arte da negociação.

Muitas pessoas que estão subcapitalizadas negociam um lote inteiro ou contratos de futuros.

Embora, o comércio de unidades mais flexíveis não significa que você vai ganhar # 8230, essa é outra história.

Qual fórmula você usa para a estimativa de parâmetros de tendências da amostra de dados?

Em qual parte você está se referindo exatamente?

A fórmula para estimar qualquer tendência de tendência é baseada em uma medida de volatilidade para cima / para baixo. Nos exemplos acima (curvas máximas) a & # 8220; mercado plano & # 8221; modelo foi usado. Isso não significa que não há tendências, significa que não existe uma assunção prévia sobre direção da tendência.

Steve, muito obrigado por este artigo. De acordo com wikipedia (https: //en. wikipedia/wiki/Random_walk), a segunda parte do fatorial deve ser n-m, não m + n. Isso é um erro de digitação, ou eu sinto falta de algo? Obrigado.

A fórmula I & # 8217; mostrada na caixa acima é a de encontrar a probabilidade de alcançar um ponto máximo em uma caminhada aleatória; # 8211; Esse é qualquer ponto em ou abaixo do máximo. Eu verifiquei isso agora com a versão Wikipedia e de fato, a menos que n (o tempo que você está ansioso) é muito pequeno, as duas fórmulas (n + m) ou (n-m) dão resultados idênticos. Isto é devido à simetria da função combinatória. Mas o certo de acordo com o princípio da reflexão é (n + m). É também o caso especial para usar (n + m + 1) onde a paridade é diferente em m e n. E por causa da simetria (m + n + 1) é idêntico a (n-m). Novamente, a menos que n seja muito pequeno, isso ganhou muita diferença para os números se você usar (n + m) ou (n-m).

Muito obrigado pela explicação. Você também pode explicar como m está relacionado com os 62 pips?

Como eu entendo:

n = número total de etapas.

m = o número de etapas necessárias para tocar +62 pips.

Na fórmula, sabemos qual é a probabilidade de que o máximo aconteça após m etapas, mas como isso está relacionado com +62 pips. Como sabemos que isso é 62 pips e não mais / menos? Obrigado.

O movimento de pip depende do fator de escala no processo aleatório. Essa escala é regida por duas coisas:

O período de tempo para cada passo & # 8211; por exemplo, se for 5 minutos, 15 minutos, 1 hora ou qualquer coisa.

E, em segundo lugar, a volatilidade, porque isso irá dizer-lhe o movimento esperado no processo aleatório para um determinado período de tempo.

A partir disso, você pode calcular a distância esperada e se converter em pips ou por cento.

Oi Steve, você conhece a teoria financeira que tem uma estreita conexão com a ordem de perda de parada? artigo muito bom.

A teoria subjacente baseia-se sempre em modelos de probabilidade estocástica. Isso é usado para caracterizar a volatilidade e o risco dos preços. Na teoria básica é encontrada uma caracterização da volatilidade, que é então usada como modelo de desenvolvimento de preços. Que seja em termos de uma distribuição de probabilidade que permita algum tipo de previsão direta. Mas há muitos outros que cobrem áreas mais obscuras.

Existem também modelos de risco de distorção que tentam modelar eventos de cauda longa. Por exemplo, o processo de parar as perdas que distorcem os preços, dado que certos níveis são atingidos ou de eventos de alto impacto / baixa probabilidade que vão além dos modelos convencionais.

A gestão de riscos financeiros e a teoria VAR é um bom ponto de partida.

Talvez você esteja planejando a versão mt5 desse indicador? Eu já tenho a versão mt4, mas o mt4 é muito mais lento no backtesting.

Tenha um bom dia.

Eles disseram que o mt5 é mais rápido. Não posso dizer ter visto uma diferença ainda no meu backtesting, mas acho que isso depende do que você está fazendo.

Não há uma versão MT5 no momento, talvez mais tarde, se houver mais demanda por isso.

Um artigo muito interessante.

Em 23 de fevereiro de 2018, você deu as equações para p (win), p (lose) & amp; p (aberto) em uma resposta para BYO2000. A maior parte faz sentido para mim, mas você pode explicar como chegar às equações para p (ganhar primeiro) e p (perder primeiro).

Certo. Esta é uma probabilidade condicional usando a teoria padrão.

Se o preço afetou a perda de parada e o lucro obtido durante um período de tempo, então.

Existem duas probabilidades distintas com esse conjunto: Ou tocou primeiro o SL ou tocou o TP primeiro.

Durante o período. Daí, os dois casos diferentes para contar para isso.

Ótimo trabalho, mas eu pessoalmente não confio tanto na teoria da caminhada aleatória. Ele afirma que os futuros príncipes são normalmente distribuídos e a probabilidade de tomar cada valor depende do desvio padrão (volatilidade nesse caso).

Com base nisso, como as grandes flutuações de preços podem ser explicadas? Por exemplo, tomando a caminhada aleatória como uma verdade absoluta, seria extremamente bizarro ver flutuações de preços acima de 3ơ (3 vezes a volatilidade), uma vez que a probabilidade é inferior a 1%, mas se você olha para o mercado, isso aconteceu bastante.

Se você precisa de exemplos específicos, deixe-me saber que vou mostrar.

Quero saber sua opinião sobre isso, e se possível, tenha uma idéia de quão eficiente é essa estratégia quando você a usa.

Chego completamente de onde você está vindo. Muitas pessoas & # 8211; especialmente comerciantes técnicos e # 8211; não concorde com o RWM. Essa é a opinião deles. Não vou gastar muito tempo defendendo isso, pois há pessoas lá que podem fazer um trabalho muito melhor do que posso. Embora o que eu possa dizer é que muitas das críticas que eu vi não são justificadas ou simplesmente erradas. O que você diz acima só é verdade se você assume que a volatilidade e a deriva no modelo nunca mudam. Na verdade, embora esses componentes estejam mudando o tempo todo.

A medição de volatilidade é, por definição, atrasada para que você nunca possa saber qual é a volatilidade instantânea. Você só pode estimá-lo com base nas informações disponíveis no momento. Então, quando você diz um movimento de volatilidade de 3x, o que realmente significa é 3x qual foi a volatilidade no passado. Não é o que é em um dado instante. Esta é uma limitação de medição e não o modelo. Como mencionei no artigo, a volatilidade implícita pode dar-lhe uma medida para a frente e que pode ser usada em vez disso.

Até agora, a RWM é a melhor e mais simples explicação sobre os movimentos do mercado que ainda vi. Se algo melhor vier, eu irei ser o primeiro a usá-lo. Eu vi simuladores avançados e posso dizer que você não pode dizer a diferença entre eles e qualquer outro gráfico de preços e # 8211; Todo tipo de padrão de gráfico é visto e reprodutível. A palavra & # 8220; aleatória & # 8221; parece ser uma bandeira vermelha para muitas pessoas. Mas o RWM tem uma parte determinista e não determinista e é a parte determinista em que tentamos descobrir e negociar.

Oi, você pode explicar como fazer o upload de novos dados do metatrader na folha de cálculo Excel, por favor? Obrigado, sua ajuda é apreciada.

Agradeceria se você pudesse dar uma explicação mais detalhada sobre como você calculou a tabela "máximos" (conforme usado na planilha do Excel).

À primeira vista, parece estar relacionado a alguma forma de função cumulativa da probabilidade "p (Yn = m)" que você menciona na caixa de explicação "Random Walk" - talvez algum tipo de função de distribuição cumulativa, mas não é descrito aqui.

Eu leio o material relacionado e os links fornecidos sobre a "Random Walk", bem como outras fontes de informação por diferentes autores, mas não consigo encontrar nada que explique como você calculou a tabela "maximals".

Os máximos são uma previsão de quão longe o preço deve se mover (distância máxima) ao longo de um certo tempo. Isso foi tirado do modelo de caminhada aleatória com ou sem um componente de deriva. A deriva dá a tendência de modo que permite ao modelo prever mudanças em diferentes direções (além de um mercado plano). Existem procedimentos matemáticos padrão para resolver isso e criar uma distribuição discreta de probabilidade baseada no tempo a partir dele. A partir dessa distribuição, é possível calcular a probabilidade de um movimento de preço dentro de um determinado intervalo de tempo.

Há mais alguma discussão sobre isso aqui. Duke uni também tem muitas informações boas sobre esse assunto. Os documentos acima estão dando uma visão geral.

É algo que não entendi. Suas chances de ganhar são mais altas (diga 68,3% para citar seu exemplo), mas o valor que você ganhou é menor (26,9) do que o valor que você perde (-67,3).

Isso leva a um retorno negativo esperado:

Então, se você executar esta estratégia muitas vezes, você acabará perdendo dinheiro, certo?

Você também deve explicar a probabilidade de o comércio ainda estar aberto. Existe uma probabilidade de 8% de que o preço não alcança a vantagem ou o lucro obtido e que explica o valor faltante na expectativa. Portanto, o valor (1-0.683) na sua fórmula não conta para todos os outros resultados que devem ser integrados para encontrar a verdadeira expectativa. Sempre há uma probabilidade finita de que o comércio esteja aberto por muito tempo que você aguarde. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.

Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?

Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.

Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.

The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.

Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?

It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.

i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,

but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.

özkan (izmir/ Turkiye)

Nobody here is recommending an sl or any other value.

The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.

If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.

Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2018 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.

Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2018 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.

Thanks, the problem seemed to be with Excel 2018. I tried 2018 and it works fine.

Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?

Please see reply below.

Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.

Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?

Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.

It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.

Excuse me Steve,

is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.

Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” seletor.

Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:

This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.

Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?

Thank you very much for your answer and for your website!

Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.

is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?

It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.

Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?

If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.

One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!

problem with excel file can you upload it again?

You will need Excel 2018 or later otherwise some of the features will not work.

Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. O que devo fazer?

That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.

It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.

A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.

Ótimo artigo. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.

You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.

thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.

for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?

Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.

Probably the best forex article I ever read.

Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?

Agradeço antecipadamente. Tchau.

“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. Por exemplo, If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.

P(Neither TP nor SL hit)”

EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.

(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.

Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )

What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.

-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?

Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.

-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.

Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.

The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. por exemplo. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? ie. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. Obrigado!

No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.

So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.

With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).

(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.

So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?

Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)

Thanks for your patience Steve 🙂

It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.

Você é bem vindo.

I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):

–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.

There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.

Very cool idea & ótimo artigo! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? Obrigado!

Certo. It’s standard probability theory:

Say p(wl) = P(price hits SL & TP)

P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)

p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )

p(win)=p(TP hit) – p(lose first)

p(lose)=p(SL hit) – p(win first)

Thanks Steve. Eu amo seus artigos.

Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.

100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.

I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.

EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.

That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.

Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.

Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.

SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)

Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.

I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.

Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.

nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.

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Estratégias.

Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

The Secret of Taking Profit and Why it is Important.

This Forex educational article will be dedicated to reviewing all the aspects regarding Take Profit, so I am sure that you are going to enjoy this Forex training guide.

For those of you who missed the earlier publications, please read the article on “stop losses” and “money management” by clicking on the article names.

First of all, do you have problems with taking profit? And if so, why?

Importance of profit.

It goes without saying that the take profit strategy is just as important as a trader’s stop-loss placement. Both aspects are integral parts of the reward to risk (r:r) ratios. This ratio analyzes and determines the balance between the potential profit and the potential loss of the trade.

The r:r ratio is a vital and crucial factor whether a trader is profitable or not. The other item is that win versus loss percentage. A fórmula é:

(r:r multiplied by win %) – (1 x loss %) = expected result (number should be positive if profitable).

For example, with a 2.0 r:r, 30% win, 50% loss, and 20% break even score, the trader expects:

(2.0 (r:r) x 30%) – (1 x 50%) = +0.1 units of profit.

This formula establishes the true measurement of trading success.

The take profit (TP), logically speaking, has great influence and clear impact on the reward side of the r:r ratio.

Taking profit is a key element of trading success because it is the only moment when a trader actually realizes a profit. Any floating or paper profit from an open trade means nothing until the trade is closed and booked. Only then did we make realize reward and make a profit on that trade! If the win % and r:r are in good relationship with each other, then the trader can expect the benefits of profit.

Trading psychology and take profits (tp)

Similar to stop losses, many traders have difficulties with taking profits because of their trading psychology. Again the elements of Fear , Greed , and Impatience strongly influence the game of trading and severely affect trading decisions.

All these emotions have the nasty habit of letting the trader either book profit too soon before the target is reached or not book any or too little profit. And not booking the optimal profit, of course, creates a (too) low r:r, thereby harming longterm profitability .

These are the typical and usual consequences of the emotions which can occur during trading:

1) If traders are too fearful à the trade could be closed too soon;

2) If traders are too impatient à the trade could be closed too soon;

3) If traders are too fearful à the trade could be left open too long.

There are ways and methods how Forex traders improve trading psychology. The tricks and tools which can be used are:

1) Ironclad trading plan.

Have a well-built trading plan with a great take profit scheme is important. It not only enhances and maximizes profits, but it also eases the trading psychology. Having take profits which make sense and are accurate is vital in maintaining confidence in the trade and having the ability to stay in the trade to the target. And staying into the target is what gives the big reward and maximizes the r:r.

2) Use take profit levels.

Don’t mess around and watch the charts 24 hours, 5 days a week. Use take profits in your trading plan and you will be pleasantly surprised when you wake up and your trade has hit your take profit.

3) Accommodate for spread and NOT aiming for the last pip.

One way of easing the trading psychology with your take profit plan is accommodating the spread and not aiming for your exact target.

How many times has it happened to all FX traders: we aim for a target, the currency pair misses the target by 2 pips and we eventually close the trade for 30 pips less because we want at least some profit, and considering the fact that we almost hit our take profit, and we should have had more. Or: Oh no, the currency hit my take profit but the spread was too big.

All Forex traders have gone through this thinking process. Don’t let it happen to you. Accommodate the spread in your take profit and don’t aim for our exact target: place your actual take profit a few pips below (for upside target) and few pips under (for downside target) your original profit place.

All of us have a plan or an idea where we want to take profit. So instead of aiming for the max, go xx pips below. Of course, it will depend on the time frame you use. If you are trading on the 5 min chart, accommodate the spread and give an extra pip or two. If you are using the 4-hour chart, accommodate the spread and gives an extra 10-15 pips. There is one catch: make sure that your r:r and profitable expectancy are still in the plus.

4) Use trailing stops + multiple take profits.

Here too the trader must check how using trailing stops and multiple take profits influences the expected profitability of the Forex trader. This is vital. Both tools are great, but may not be suitable for your strategy, nor for your profitability. A trader must check and backtest the mechanics of these tools. Once completed, these tools can offer great advantages in the realm of trading psychology.

A trailing stop helps sooth the trading psychology because it gives us Forex traders the ease of moving the trade to break even and later on even locking profit. By doing that, Forex traders create more strength and power in staying into a higher target. Having a lot of profit but still not reaching a take profit can be very stressful. All kind of doom scenarios pop up in the mind.

What if the currency turns on me?

What if the markets eat all my profit and this turns into a loss?

I moved my trade into break even, but what if the market hits my break even stop loss and then reverses? Then I might as well close out the trade now!

Many things can speak through a mind. A trailing stop puts some of it to rest.

Multiple take profit levels have the same effect. Hanging on the take profit is not easy. But If a Forex trader is locking in profits along the way, then staying in for the next target becomes a lot easier when some money has already pocketed and some profit has been booked.

Great take profit areas.

Of course, the logical question in your mind must be: what is a great take profit area? This Forex article is going to address that in the following free FX training guide.

Your take profit should subscribe to certain characteristics:

a) Your target is realistic. For example, aiming for 1.98 or 0.74 on the EURUSD is just not realistic in the year 2018. Make sure that your take profit area is within reach;

b) Your target is preferably placed at bigger support and resistance levels and not below or above them. For example, when using a day chart do not put your take profit just above a huge weekly resistance area or just below a huge weekly support area. Rather move your take profit to accommodate that market structure and make sure that you still have the correct r:r;

c) Use Fibonacci retracements and targets for your take profit planning, no matter which time frame. These Fib levels do a great job of optimizing reward and are truly well respected by the Forex marketplace;

d) Preferably avoid aiming for a fixed amount of pips, unless you have backtested the results thoroughly;

e) Use major levels in the market. By using these major levels you ensure that you get the best exit price possible;

f) Try to find the confluence. A Forex trader has many tools and techniques at their disposal. Make sure to look for confluence when making a trading plan. That way you are placing you take profit at the best spot.

Timeframe and take profits (tp)

It is important to realize how multiple time frame analysis can harm profit taking planning and capabilities. For those Forex traders who use 1-time frame for their analysis, entries, and exits, you are able to skip this section without worry. Forex traders who use more time frames, this is a crucial warning and heads-up.

1) If you enter a trade on a certain time frame, make sure to plan your take profit on at least the same if not 1 higher time frame. This process helps ensure the trader that they keep focusing on the bigger picture.

2) Once a trader has entered the trade, stay on the same or 1 higher time frame to monitor the trade. That will take the nervousness out of the trading.

3) Most importantly, do not zoom into a lower time frame after you have entered the trade! That is the worst thing that could happen because the likelihood of a trader changing the trade plan halfway the setup is very high when a trader zooms in and starts seeing reversal signs on a lower time frame.

Time factor and take profits (tp)

Last but not least, please realize that it usually takes long before price actually reaches your take profit area. Typically this is not a fast process!

Sometimes when Forex traders enter a trade, they have the feeling that their trade should hit their target quickly and panic if their trade does not materialize quickly.

If you have a good stop loss placement, then that fear is not needed. Of course, there is always the exception. For example, if you are trading a big fundamental news announcement like an NFP, it could be a very important factor.

Usually speaking though, it takes time before the currency reaches the take profit level. And traders need to give a trade time and space before they can expect to book their profits.

When backtesting your strategy and your currency, make sure to note down how long your trade setup actually took before it developed into a winner. It is easy to scroll through a chart and see the strategy hit your take profit level. One of the problems is that when practicing a strategy in such a way, the time factor of the trade development is overlooked: it only takes few minutes to click forward days or price data. But in real life, every candle IS an actual hour. And a person can do a ton of thinking in an hour, let alone during an entire day. A Forex trader needs to know that time factor is part of the process: patience is key.

Will this FX educational article help you with taking profit? Please leave a note down below!

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Winner's Edge Trading, como visto em:

yes really helpful contain !

Obrigado pelo feedback. We really appreciate your comments, so big thank you for that 🙂

On top of that, I am also happy to read that the article could help you in improving your take profit strategy.

If you have any questions, now or in the future, on this topic (or other topics too), please don’t hesitate to ask those in the comment sections on any of my articles.

Tenha um ótimo fim de semana! Chris.

Coisa boa. Your article gives me clearer direction to define my tp strategy. Obrigado.

Vistas populares.

Isenção de responsabilidade: o trading forex na margem comporta um alto risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Onde obter lucros quando Day Trading (Estratégia de saída)

Veja como estabelecer metas de lucro em seus negócios de dia.

Todo comércio exige uma saída, em algum momento. Entrar em um comércio é a parte fácil, mas onde você sai determina seu lucro ou perda. Os negócios podem ser fechados com base em um conjunto específico de condições em desenvolvimento, uma ordem de perda de stop ou com o uso de uma meta de lucro. Um objetivo de lucro é um nível de preço pré-determinado onde você fechará o comércio. Por exemplo, se você comprar um estoque em US $ 10,25 e ter uma meta de lucro de US $ 10,35, faça uma ordem para vender em US $ 10,35. Se o preço chegar a esse nível, o comércio está fechado. Os objetivos de lucro têm vantagens e desvantagens, e existem várias maneiras de determinar onde um alvo de lucro deve ser colocado.

Por que o comércio com um alvo de lucro?

Estabelecer onde sair antes de um comércio ter lugar permite que uma relação risco / recompensa seja calculada sobre o comércio. Tão importante quanto o objetivo de lucro é a perda de parada. A perda de parada determina a perda potencial de um comércio, enquanto a meta de lucro determina o lucro potencial. Idealmente, o potencial de recompensa deve superar o risco.

Embora nunca possamos saber quais trades serão vencedores e quais serão os perdedores antes de levá-los, em muitos negócios, é mais provável que veremos um lucro global se nossos negócios vencedores forem maiores do que os nossos negócios perdidos. Se o dia forex forex, e os nossos negócios vencedores em média 11 pips, enquanto nossos negócios perdidos medem 6 pips, só precisamos ser vencidos cerca de 40% dos nossos negócios, a fim de produzir um lucro global.

Ao negociar com um objetivo de lucro, é possível avaliar se um negócio vale a pena tomar. Se o potencial de lucro não supera o risco, evite levar o comércio. Desta forma, estabelecer uma meta de lucro realmente ajuda a filtrar negócios pobres.

Prós e contras de metas de lucro.

Existem vários benefícios para a negociação com um objetivo de lucro, alguns que foram brevemente abordados acima. Mas também há algumas desvantagens para usá-los.

Os aspectos positivos do uso de objetivos de lucro incluem:

Ao colocar uma perda de parada e um objetivo de lucro, o risco / recompensa do comércio é conhecido antes do comércio ser colocado. Você fará X ou perderá Y, e com base nessa informação você pode decidir se deseja negociar. Os objetivos de lucro podem ser baseados em dados objetivos, como tendências comuns no gráfico de preços. Alvos de lucro, se com base em análise razoável e objetiva, podem ajudar a eliminar algumas das emoções na negociação, uma vez que o comerciante sabe que seu objetivo de lucro está em um bom lugar com base no gráfico que estão analisando. Se o objetivo de lucro for atingido, o comerciante capitalizou em um movimento que previram e terá um lucro razoável no comércio. Assumindo que o comerciante estava feliz com o risco / recompensa do comércio antes de tomá-lo, eles deveriam estar felizes com o resultado, independentemente de ganharem ou perderem. Em ambos os casos, eles tomaram o comércio, porque havia mais potencial positivo do que o risco negativo.

Existem alguns aspectos potencialmente negativos para o uso de metas de lucro também.

A colocação de metas de lucro requer habilidade; eles não devem ser colocados aleatoriamente com base na esperança (muito longe) ou no medo (muito próximo). Isso é abordado na próxima seção. As metas de lucro podem não ser alcançadas. O preço pode se mover em direção ao objetivo de lucro, mas depois reverter o curso, batendo a perda de parada em vez disso. Como mencionado, colocar metas de lucro requer habilidade. Se os objetivos de lucro são rotineiramente colocados muito longe, então você provavelmente não ganhou muitos negócios. Se eles estiverem muito perto, você não será compensado pelo risco que você está tomando. Os objetivos de lucro podem ser muito excedidos. Quando uma meta de lucro é colocada, ganhos adicionais (além do preço-alvo de lucro) são perdidos. Se você comprar um estoque em US $ 6,50 e colocar uma meta de lucro em US $ 6,60, desista de todos os lucros acima de US $ 6,60. Lembre-se, porém, você sempre pode voltar e tomar outro comércio se o preço continuar a se mover na direção que você espera.

Os comerciantes devem sempre saber o porquê e como e eles vão sair de um comércio. Se um comerciante usa uma meta de lucro para fazer isso é uma escolha pessoal.

Na próxima seção, são discutidas táticas sobre onde e como colocar metas de lucro.

Onde colocar um alvo de lucro.

A colocação de um objetivo de lucro é como um ato de equilíbrio - você deseja extrair o maior potencial de lucro possível com base nas tendências do mercado que você está negociando, mas você não pode ficar com ganância, caso contrário o preço provavelmente não atingirá seu alvo . Então você não quer muito perto, ou muito longe.

Abaixo estão três táticas para colocar metas de lucro, do simples ao mais avançado. Uma tática não é necessariamente melhor do que outra; É o que melhor funciona para você que importa. Você também pode escolher usar diferentes táticas de metas de lucro para diferentes cenários. Por exemplo, o & # 34; movimento medido & # 34; o objetivo de lucro poderia ser usado em períodos de padrão de gráfico, enquanto a tendência de mercado & # 34; O método de metas de lucro poderia ser usado enquanto as tendências das negociações.

Recompensa fixa: metas de lucros de risco.

Uma das táticas mais simples para estabelecer uma meta de lucro é usar uma recompensa fixa: razão de risco. Com base no seu ponto de entrada, estabeleça o seu nível de parada de perda. Esta perda de parada determinará o quanto você está arriscando no comércio. O objetivo do lucro é definido em um múltiplo deste, por exemplo, 2: 1.

Se você entrar em uma troca curta em US $ 17,15 e determinar se a sua parada deve ser colocada em US $ 17,25, você está arriscando $ 0,10 / share. Se você optar por usar uma recompensa 2: 1: risco, seu alvo de lucro seria colocado $ 0.20 de sua entrada, em US $ 16.95.

Se você comprar um par forex em 1.2516 e colocar uma perda de parada em 1.2510, você está arriscando 6 pips no comércio. Se estiver usando uma recompensa de 2,5: 1 para risco, seu objetivo de lucro deve ser colocado 15 pips do seu ponto de entrada (6 pips x 2,5), em 1.2531.

Alvos fixos asseguram que você esteja ganhando mais com os vencedores do que perdemos com os perdedores, mas os alvos fixos não contribuem para o atual cenário de preços ou tendências dentro da ação de preço. Isso torna os alvos fixos um pouco aleatórios, embora, se você tiver um bom método de entrada e sua parada, a perda esteja bem colocada, então é um método viável.

Recompensa típica: os índices de risco estão entre 1,5: 1 e 3: 1 no dia do comércio. Experiência (em uma conta de demonstração) com o mercado que você está negociando para ver se uma recompensa de 1,5: 1 para risco ou um índice de recompensa para risco 2: 1 funciona melhor para sua estratégia de entrada específica.

Meta de metas de lucro movido.

Os padrões de gráfico, quando ocorrem, podem ser usados ​​para estimar até onde o preço pode se mover uma vez que o preço se move para fora do padrão. Por exemplo, se um estoque for um intervalo intradiário entre US $ 59,25 e US $ 59,50, esse é um intervalo de $ 0,25. Se o preço se mover acima de US $ 59,50 ou abaixo de US $ 59,25, outra jogada de US $ 0,25 poderia ser razoável (até $ 59.75 ou até $ 59).

Um triângulo se forma quando o preço se move em uma área cada vez menor ao longo do tempo. A parte mais grossa do triângulo (o lado esquerdo) pode ser usada para estimar o quão longe o preço será executado após a ocorrência de um breakout do triângulo. Os triângulos são cobertos extensivamente em padrões de gráficos triangulares e estratégias de negociação diária.

Se o preço se mover agressivamente mais alto, digamos, saltando US $ 1 no preço e, em seguida, fica parado, movendo-se em um intervalo estreito por alguns minutos, por exemplo, de US $ 0,06, quando o preço decorre dessa consolidação, ele poderia mudar aproximadamente US $ 1 de novo (maior ou menor ). Veja como negociar padrões de bandeira para obter mais informações sobre esse tipo de formação.

Com o método de movimento medido, estamos a analisar diferentes tipos de padrões de preços comuns e depois usá-los para estimar como o preço poderia avançar. Os movimentos medidos são apenas estimativas. O preço pode não se mover tão longe quanto o esperado, ou pode avançar muito mais.

Os movimentos medidos fornecem uma maneira de estimar uma relação risco / recompensa. Com base no movimento medido, você pode colocar um objetivo de lucro e você também colocará uma perda de parada com base no seu método de gerenciamento de riscos. O potencial de lucro deve superar o risco. Se o lucro esperado não o compensar pelo risco que você está tomando, ignore o comércio.

Tendência do mercado e Análise de ação de preços Objetivos de lucro.

A tendência do mercado e a análise de preços requer a maior parte da pesquisa e do trabalho. O benefício é um desempenho consistente se o comerciante puder identificar adequadamente as tendências do mercado.

Todos os movimentos de preços intradiários podem ser mensurados e quantificados. Os preços têm certas tendências; Essas tendências variam em função do mercado comercializado. Uma tendência não significa que o preço sempre se move dessa maneira particular, só que mais frequentemente do que não.

Por exemplo, depois de olhar para o contrato de futuros por muitos dias, você pode notar que os movimentos de tendência são tipicamente de 2,5 a 3 pontos e esses movimentos são tipicamente seguidos de correções de 1,0 a 1,75 pontos. Depois que o preço puxou para trás 1,0 a 1,75 pontos, ele então mostra outros 2,5 a 3 pontos. Dependendo do ponto de entrada, você pode usar essa tendência para colocar uma meta de lucro. Se houver uma tendência de alta como esta, seu alvo deve estar a menos de 2,5 pontos acima da baixa de retração. Colocá-lo mais alto do que isso significa que é improvável que seja alcançado antes do preço puxar novamente.

Este é um exemplo muito simplificado, mas essas tendências podem ser encontradas em todos os tipos de ambientes de mercado. Coloque seu objetivo de lucro com base nas tendências que você encontra.

Em termos de análise de ação de preços, note um forte suporte e níveis de resistência. Seu objetivo de lucro não deve estar acima da resistência forte ou forte abaixo do suporte. Por exemplo, se houver resistência em US $ 5,25, mas um dos métodos acima mencionados lhe diz para comprar e colocar uma meta de lucro em US $ 5,30, você pode querer ignorar esse comércio ou revisar seu alvo para US $ 5,24 (se o comércio continuar valendo a pena). Se você é longo, você está melhor sair logo abaixo da resistência. Você sempre pode voltar para outro comércio se o preço continuar se movendo acima da resistência. O mesmo com suporte. Se o seu alvo com base nos métodos acima mencionados estiver bem abaixo do suporte, considere ignorar esse comércio. Alternativamente, saia perto do suporte (se a recompensa: o risco ainda é favorável); você sempre pode voltar a entrar se o preço continuar a se mover abaixo do suporte.

Palavra final sobre metas de lucro.

Existem várias maneiras em que os objetivos de lucros podem ser estabelecidos. Quando você usa um objetivo de lucro, você está estimando o quão longe o preço se moverá e assegurando que seu potencial de lucro supera seu risco.

Recompensa fixa: os índices de risco são uma maneira fácil de colocar metas de lucro, mas são um pouco aleatórias em que o alvo pode não estar alinhado com tendências de preços ou outras análises (suporte e resistência, etc.). O resultado é que é um método fácil de implementar e você sempre sabe que seus negócios vencedores serão maiores do que os seus negócios perdidos. Ajuste a recompensa fixa: taxa de risco à medida que ganha experiência. Se você notar que o preço normalmente se move após o seu alvo fixo 2: 1, então bump ele até 2.2: 1 ou 2.5: 1, por exemplo.

Medir os movimentos é uma habilidade valiosa para ter, uma vez que lhe dá uma estimativa de quão longe os preços podem se mover com base nos padrões que você está vendo agora.

Pesquisando as tendências do mercado pode ser um trabalho tedioso, catalogando cargas de movimentos de preços ao longo de muitos dias (semanas e meses), mas pode fornecer uma óbvia visão de como um bem em particular se move. Essas tendências não repetirão todos os dias exatamente da mesma maneira, mas fornecerão orientação geral sobre onde colocar metas de lucro.

Ao começar, a recompensa fixa: método de risco funciona bem. Use uma recompensa de 1,5 ou 2: 1 para arriscar e veja como ela funciona. Se o preço não estiver atingindo seu alvo, reduza o alvo ligeiramente (em todas as suas negociações). Se o preço estiver funcionando bem após seus alvos, então aumente ligeiramente o alvo (em todas as suas negociações). À medida que você se torna mais experiente, ajuste seus objetivos de lucro com base nos outros métodos fornecidos, se necessário.