Melhores tradições de opção semanal

OAP 058: Encontre os melhores estoques para troca de opções com 4 cliques.
Um dos aspectos mais desafiadores do comércio de opções para a maioria das pessoas é encontrar os melhores estoques e configurações para o comércio. E eu entendo completamente, pois existem milhares de ações para escolher. Então, como você filtra para um punhado de apenas as melhores ações com o melhor potencial comercial?
No episódio de podcast de hoje, ajudarei a simplificar o processo para você, porque quase posso garantir que você esteja pensando demais. Encontrar os melhores estoques para negociação de opções é realmente muito fácil quando você sabe o que procurar e tem uma sólida compreensão do que seu portfólio precisa "para manter seu equilíbrio". Dominem esses dois pontos, e um pouco de análise técnica, se necessário, e você verá que as possibilidades estão abertas.
Pontos principais da mostra de hoje:
É incrivelmente fácil encontrar qualquer coisa para o comércio, porque você pode negociar opções em qualquer coisa. No entanto, use uma técnica de varredura definida para evitar a "paralisia de análise" de se dar muitas escolhas. Você pode negociar qualquer estoque em qualquer ponto, desde que você conheça duas coisas: onde é a volatilidade implícita, e qual é o seu pressuposto direcional? Existem duas ações estratégicas que você precisa para encontrar os melhores estoques para negociação de opções: analise a volatilidade implícita. Filtre para obter a maior volatilidade com quaisquer valores mobiliários que mostrem uma leitura sobre o ranking 50. Avalie as necessidades de sua carteira - use a análise para escolher os estoques que se encaixam nesse pressuposto direcional, para manter seu portfólio tão equilibrado quanto possível. Uma parte fundamental da avaliação das necessidades de sua carteira é entender o saldo da carteira - veja o episódio 51 e o episódio 55. Compreender o saldo da carteira permitirá que você escolha o comércio direcional para corresponder. Escalar negócios não deve demorar muito tempo. Você deve realmente ter um horário bem definido sobre como você digitaliza, os filtros que você usa e o que você faz na sua digitalização - pode usar nosso Software de lista de observação na plataforma Option Alpha.
Se o seu portfólio é descendente e você precisa de posições mais altas, então você pode facilmente começar a escanear configurações de alta. Olhe para o SLV, que tem uma volatilidade implícita de alto nível e uma vez que você precisa de uma posição de alta, para que você possa fazer um spread de crédito em SLV. Portanto, entender o seu saldo de portfólio torna muito mais fácil se concentrar e aprimorar exatamente quais trades você precisa. Digamos que não há operações de volatilidade implícitas elevadas. Bem, então você ainda pode fazer um comércio direcional porque você entende suas necessidades de portfólio.
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Cursos gratuitos de troca de opções:
Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe como verificar corretamente e selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é realmente bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para qualquer pessoa que quer ter eventualmente substituir algumas (ou todas) suas receitas mensais. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & amp; T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e ele foi visto na Barron's Magazine, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Coisas boas Kirk. Adoro ver o progresso em seu site.
Oi Kirk, neste Podcast, você mencionou o uso de 3 sinais para ter uma suposição direcional (então podemos decidir ir a estratégia Bullish ou Bearish). Se os meus negócios são principalmente transações de alta probabilidade (85% ou mais), ainda preciso ter um pressuposto direcional antes de fazer o comércio?
Não, você não, mas seria uma boa idéia ter sempre um equilíbrio bastante neutro em posições.
Isso é realmente bom saber! Obrigado, Kirk.

O melhor dia para vender opções semanais.
24/06/2018 7:00 am EST.
Instrutor, Online Trading Academy.
Os comerciantes de opções semanais muitas vezes são confrontados com o dilema de vender opções no dia em que estão listados, ou esperar até o dia seguinte, quando, embora o prémio seja menor, também o risco, diz Josip Causic, da Online Trading Academy.
Já em quarta-feira, podemos descobrir quais opções semanais serão listadas na manhã de quinta-feira. Basta acessar o site da CBOE e clicar na guia Produtos, selecionar Weekly e, em seguida, clicar na rotulação azul, Weekly disponível.
Cada coluna da lista especifica o primeiro dia de negociação, bem como o prazo de validade. A lista muda constantemente para opções semanais nas ações, enquanto as opções semanais sobre índices de caixa e ETFs são mais estáveis.
Quando as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira, o prémio não está no mesmo nível que no próximo dia, sexta-feira, no final. O principal motivo dessa discrepância é muito simples: queda de tempo e volatilidade.
Na manhã de quinta-feira, os prémios geralmente são mais ricos do que no fechamento na sexta-feira. Às vezes, devido à baixa volatilidade implícita, os prémios não começam tão ricos. Os vendedores de opções podem enfrentar o desafio de saber se o melhor momento para vender o prémio é assim que as opções semanais estão listadas na manhã de quinta-feira ou na sexta-feira antes do fechamento.
A questão de quando é o melhor momento para vender é uma questão de escolha pessoal. Existem comerciantes que comercializam sem olhar para os gráficos, vendendo premium com a intenção de cobri-lo por menos do que eles venderam. Na verdade, assim que eles forem preenchidos, uma ordem para fechar (o spread) para metade (do crédito recebido) ou menos é colocada. Esses comerciantes não prestam muita atenção à análise técnica, e eles não observam o gráfico. Eles estão lucrando com a venda premium de opções out-of-the-money (OTM) ou de dinheiro (ATM).
Existe outra maneira de negociar opções semanais que são mais técnicas. Embora esses comerciantes ainda vendam opções de ATM ou OTM, eles estão tentando empilhar as chances em seu favor, analisando a ação de preço atual.
Colocar as probabilidades a favor é muito mais atraente do que colocar um comércio de forma cega. Além disso, qualquer tipo de comércio, direcional ou não direcional, pode ser feito com base na leitura do gráfico.
Por exemplo, se o preço estiver em suporte (50) e saltar, um spread de touro pode ser feito vendendo a perna mais alta (49) logo abaixo do suporte e comprando a perna (48) para proteção.
No entanto, se o preço estiver em resistência (60) e não conseguir quebrar mais alto, então é lógico colocar uma propagação de chamada de urso. A seleção da greve vendida deve ser feita de tal maneira que esteja acima do nível de resistência. A perna vendida (62) seria neste caso a perna inferior, enquanto a proteção seria a perna mais alta (63).
Se o subjacente estiver negociando em um canal com níveis bem definidos de suporte e resistência, então uma chamada de urso e bull put pode ser feita simultaneamente.
Esses dois spreads de crédito criariam uma estratégia de opção conhecida como um condor de ferro. A palavra "ferro" significa um comércio espalhado composto por chamadas e colocações; isto é, todo o "ferro" realmente representa é nada extravagante, mas apenas chama e coloca.
No caso de um condor de ferro, a manutenção necessária deve ser mais favorável do que se apenas uma chamada de urso ou uma colocação de touro fosse colocada. Isso também vem com prémio superior porque o crédito recebido dos spreads vendidos se acrescenta enquanto a manutenção diminui. Por este único motivo, os condores de ferro são muito populares com os comerciantes de opções.
Finalmente, vamos responder a pergunta principal: é melhor abrir uma troca de opções semanais na primeira hora da quinta-feira ou não?
É verdade que devemos obter um prémio mais rico na manhã de quinta-feira do que o que obteríamos para a mesma propagação na sexta-feira antes do sino. No entanto, tenha em mente que, com um prémio mais rico, também assumimos mais riscos.
Se a posição estiver aberta após o sino de abertura na quinta-feira, poderia ir contra nós no mesmo dia ou no dia seguinte.
Vale o risco? A razão pela qual olhamos para o gráfico e analisamos a ação do preço foi para que pudéssemos evitar surpresas indesejadas, tanto quanto possível. A partir da manhã de quinta-feira, muito ainda poderia acontecer enquanto na sexta-feira, pouco antes do sino de fechamento, há menos oportunidades de tempo para situações que podem ser contra nós. Quando a posição está aberta alguns minutos antes do sino de fechamento na sexta-feira, não há muito chances de acontecer nesses últimos segundos. O mercado está fechado durante o fim de semana enquanto o decadência do tempo está funcionando para o vendedor de opções. No entanto, tenha em mente que sempre existe a possibilidade de uma diferença, tanto para baixo como para cima, que é um risco que não pode ser evitado. A recompensa está sempre relacionada com o risco. Em conclusão, este artigo apontou as considerações a serem tomadas antes de desarmar cegamente um comércio usando opções semanais numa manhã de quinta-feira. Pode ser mais sábio esperar até pouco antes do fechamento numa sexta-feira e depois enviar o comércio. Esteja ciente do fato de que você deve tentar entrar em suas posições antes do último minuto, a menos que você esteja vendendo no mercado. O objetivo é estar na posição antes do sino final.
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Este é um retransmissão do painel webinar OICs. Nesta discussão de mergulho profundo, Frank Fahey (representando.
Roma Colwell-Steinke do CBOEs Options Institute junta-se a Joe Burgoyne em uma conversa sobre estratégia.
Este é um retransmissão do painel do webinar OIC & rsquo; s onde você pode mergulhar profundamente nas opções gregas.
O anfitrião Joe Burgoyne responde questões de ouvintes sobre mini-opções e recursos de investidores. Então, no Stra.
Próximos eventos.
FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.
FOCUS: Futures, Options, & amp; Cryptocurrencies.
Links patrocinados.
Commodity Futures Trading Commission.
Three Lafayette Center, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581.
Advice Trade, Inc.
O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.

Quais são os melhores estoques para negociar opções semanais?
Adoro ouvir como posso ajudar a família OptionSIZZLE. Através de e-mails enviados para mim e pesquisas de feedback, eu posso obter uma sensação melhor de que opção os investidores estão curiosos e / ou se esforçam.
Eu aprendi ao longo dos últimos cinco anos que leva tempo para as pessoas aquecerem para você e poderem expressar o que estão tendo problemas.
Então, se você ainda estiver na cerca, não se preocupe. Eu estarei aqui quando você estiver pronto.
Normalmente, os artigos seguirão uma ordem dos mais comumente solicitados primeiro.
Sem mais detalhes # 8230; ..
P: Quais são as melhores ações para usar para opções semanais?
Agora, as opções de ações semanais oferecem uma enorme quantidade de oportunidades para fins de negociação e cobertura. Existem literalmente centenas de opções semanais negociáveis ​​à sua disposição.
Como reduzi-los e me concentrar nas que me oferecem uma chance justa de se tornarem bem-sucedidas?
Simples. Eu só negocia opções semanais que oferecem um spread / oferta competitivo.
Lembre-se, no mercado aberto, há dois preços para uma opção # 8211; o preço que alguém está disposto a pagar & # 8211; eo preço que alguém está disposto a vender essa opção.
Quando o comprador e o vendedor concordam com um preço, uma transação é feita.
Eu quero que a diferença entre o preço de oferta e peça seja apertada (não muito distante uns dos outros). Por sinal, as ofertas de oferta de ações e as ofertas podem ser alteradas em incrementos de centavo, níquel ou centavo.
As opções do Facebook (FB) permitem que você ajuste sua oferta ou oferta em incrementos de centavo.
As opções do Grupo Priceline (PCLN) permitem que você ajuste o lance ou a oferta em incrementos de centavo.
Eu trago isso porque eu ouvi alguns comerciantes dizerem que você deve manter as opções de negociação onde a oferta e a pergunta podem ser ajustadas em incrementos de centavo porque são competitivas.
Os ótimos conselhos deste e podem poupar muito dinheiro ao final do ano.
No entanto, concentrar-se apenas em spreads largos do penny limitará suas opções & # 8230; & # 8230 ;.
Quero compartilhar com você outra abordagem que lhe proporcionará mais algumas oportunidades, mantendo você fora dos maus.
Como podemos saber se uma opção de oferta / oferta semanal é competitiva então?
Eu uso uma técnica de mercado simples, mas poderosamente eficaz. Eu julgo o lance / pedido espalhado pela vega da opção.
Agora, isso pode parecer complicado ... mas na verdade não é. Deixe-me te mostrar.
Aqui está um instantâneo uma cadeia de opções de semana da Apple (apenas chamadas exibidas). Na minha cadeia de opções, eu tenho o preço de oferta e pedido exibido ... juntamente com a vega das chamadas (exibido cVega na imagem).
OK, então o que eu procuro é a diferença entre o spread de oferta / solicitação para ser menor ou igual à vega da opção para que ele seja rotulado como uma opção competitiva para negociar.
Por exemplo, as chamadas 615 são 4.55b / 4.65a ... a propagação é de 10 centavos de largura & # 8211; a vega tem 29 centavos. A opção vega desta chamada é maior que a propagação ... tornando esta uma opção competitiva para o comércio.
Se o spread de oferta / solicitação for maior do que a vega da opção ... não é uma opção competitiva para negociar.
Vejamos mais alguns exemplos para que você possa obter o jeito disso.
As opções semanais de Telsa (TSLA) ... o spread de oferta / solicitação para as chamadas de US $ 207,50 é 3.60b / 3.70a ... a vega da chamada é de US $ 0,10. Novamente, este é um mercado competitivo. A propagação é igual à vega da opção.
Opções de Facebook (FB) ... o spread de oferta / solicitação na chamada de US $ 61,5 é 0,82b / .84a ... a vega é de US $ 0,03 ... novamente, essa outra opção semanal competitiva de comércio.
As opções Priceline (PCLN) .... A propagação de oferta / solicitação na chamada de US $ 1197,50 é de US $ 12,90b / $ 14,10a ... o spread é de US $ 1,20 de largura ... no entanto, a vega nesta chamada é de US $ 0,57. Esta não é uma opção semanal competitiva para o comércio.
Opções de Herbalife (HLF) ... a oferta pedir / spread na chamada de $ 64 é $ 0.76b / $ 0.97a ... o spread é $ 0.21 de largura & # 8230; a vega nesta chamada é $ 0.03. Esta não é uma opção semanal competitiva para o comércio.
Tenha em mente que a opção de dinâmica do mercado pode mudar. É importante verificar constantemente se as condições de liquidez pioram ou melhoram.
Por exemplo, no momento em que esses instantâneos foram tirados ... PCLN e HLF não eram opções competitivas para negociar.
No entanto, isso não significa que condições não podem melhorar em uma data posterior.
Ao filtrar opções semanais desta maneira, você está se dando a chance de não se machucar em "derrapagens".
Lembre-se, você tem que superar as comissões e a diferença entre o valor esperado da opção e o preço em que você realmente executa a ordem & # 8211; se o spread de oferta / solicitação não é competitivo & # 8211; você ficará mergulhado no caminho dentro e fora do comércio.
Agora, você não quer uma ótima idéia de comércio para ser um perdedor porque você obteve "cortado" do spread de oferta / solicitação.
Claro, quanto melhor você conseguir na negociação, menos você dependerá de regras ... e quanto mais você confiar no instinto e na experiência.
No entanto, se você ainda não existe ... tendo uma regra de ouro como essa ... pode realmente ajudá-lo a cometer erros desnecessários.
Por sinal, isso não se aplica apenas a opções semanais ... você também pode usá-lo para opções padrão.
Você já entrou em uma opção de comércio e acabou perdendo porque o spread de oferta / pedido não era competitivo?
Se assim for, eu gostaria de ouvir sua história.
Estarei pendurado na seção de comentários abaixo.

Melhores tradições de opção semanais
Nosso serviço é único, somos comerciantes de dia que se concentram exclusivamente na negociação de opções semanais SPX e SPY. Nós fazemos um único comércio a cada dia, comprando uma chamada ou uma busca para lucrar com o movimento intradía no índice S & amp; P 500 (SPX). Os níveis de destino para SPX e SPY, juntamente com a opção semanal específica que estamos negociando a cada dia, são compartilhados com nossos assinantes todas as manhãs. Nosso SPX Daily Outlook é postado em nosso site e enviado por email todos os dias. Você saberá dentro de poucos minutos da abertura nossa previsão para a direção do SPX e SPY, preços-alvo específicos para baixo ou alto e como planejamos trocá-lo. Nós temos uma média de mais de 50% por dia com nossa abordagem. Você pode tentar duplicar nossos negócios ou usar nossas informações em seu próprio plano de negociação. Nós também oferecemos ao "SPX Spread Trader" um conjunto único e esquecemos a estratégia que pode ser negociada automaticamente. Nosso SPX Binary Trader fornece aos comerciantes binários NADEX um recurso inestimável para negociação com uma relação de ganhos de mais de 80%! Junte-se a nós hoje para ver por si mesmo o poder do SPX Option Trader.
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O que você teria feito com essa informação?
Aqui estão as previsões e trades reais do SPX Daily Outlook e a forma como negociamos as opções semanais do SPX.
Previsão do mercado SPX.
9/9/2018 & # 8220; O fechamento do SPX deve estar abaixo de 2170. 1º alvo baixo abaixo de 2163. 2º alvo baixo abaixo de 2159. 3º alvo baixo abaixo de 2154 e # 8221; A baixa real e o fechamento do dia foram 2127,81. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
1/1/2017 e # 8220; O fechamento do SPX deve estar acima de 2380. 1º alvo alto acima de 2386. 2º Alvo alto acima de 2392. 3º Alvo alto acima de 2396. & # 8221; O fechamento real do dia foi de 2395,96 e a alta do dia foi de 2400,98. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
19/19/2017 & # 8220; O fechamento do SPX deve estar acima de 2371. 1º alvo alto acima de 2377. 2º Alvo alto acima de 2383. 3º Alvo alto acima de 2387. & # 8221; A alta real do dia foi de 2389,06 e o ​​final do dia foi de 2381,73. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 daquela manhã!
9/5/2017 e # 8220; O fechamento do SPX deve estar abaixo de 2471. 1º alvo baixo abaixo de 2463. 2º alvo baixo abaixo de 2458. 3º alvo baixo abaixo de 2454 e # 8221; A baixa real do dia foi de 2446,55 e o final do dia foi de 2457,85. Essas previsões foram feitas antes das 9:35 naquela manhã!
Estratégia de negociação.
9/9/2018 & # 8220; Nós planejamos comprar para abrir. SPXW160909p2160 (Opção semanal SPX colocar Strike 2160) ao preço limite de 4, procurando entrar após 9:35 a. m. EST. & # 8221; Iniciamos em 3.15 e saímos 26.0 para um lucro de 725%! Como você trocou neste dia?
3/1/2017 & # 8220; Planejamos comprar para abrir. SPXW170301C2385 (Opção semanal SPX: chamada, greve: 2385 Vencimento: 03/01/17) a um preço limite de 3.65, procurando entrar depois das 9h35 da manhã EST . & # 8221; Iniciamos em 2.50 e saímos às 10.50 para um lucro de 413%! Como você trocou neste dia?
19/05/2017 & # 8220; Planejamos comprar para abrir. SPXW170519C2375 (Opção semanal SPX: chamada, greve: 2375 Vencimento: 19/05/17) no preço limite de 3,25, procurando entrar depois das 9:35 am EST . & # 8221; Entremos em 2.60 e saímos às 12.50 para um lucro de 381%! Como você trocou neste dia?
9/5/2017 e # 8221; Nós planejamos comprar para abrir. SPXW170905P2465 (SPX Weekly Option: put, Strike: 2465 expiração: 09/05/17) ao preço limite de 2.45, procurando entrar após 9:35 a. m. EST. & # 8221; Entremos em 1.50 e saímos às 15h10 para um lucro de 907%! Como você trocou neste dia?
Nem todos os negócios são rentáveis ​​ou precisos, mas isso dá uma idéia do que fazemos para nossos assinantes. Nós nos concentramos apenas nas opções de troca comercial diária SPX e SPY e as informações que fornecemos são inestimáveis ​​para os comerciantes do dia. Se ter esse tipo de informação momentos após o toque de abertura parecer interessante para você, então inscreva-se hoje para sua versão gratuita!
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Como negociar opções semanais com estas 9 estratégias.
Estou muito animado para mostrar-lhe como as opções semanais podem melhorar a sua negociação geral, o que pode adicionar outra ferramenta valiosa no seu arsenal de negociação.
Eu andarei por você no básico das opções semanais. Depois de entender o básico, vou mostrar-lhe as melhores estratégias para usar as opções semanais, apoiadas por estudos reais de casos de comércio que fiz no passado.
Eu compartilharei com vocês meus pensamentos por trás de cada comércio, além de fornecer dicas e recursos para futuros negócios.
Supondo que você já entenda o que é uma opção e como executar um comércio, avançaremos. Afinal, sem uma compreensão básica das opções, as opções semanais não terão sentido.
Bastante conversa; vamos começar.
Quais são as opções semanais?
As opções semanais são opções que estão listadas para fornecer oportunidades de negociação e cobertura de curto prazo. As opções semanais expiram todas as semanas. Na maior parte, eles estão listados nas quintas e expiram na sexta-feira seguinte.
As opções semanais já ocorreram por algum tempo, mas os investidores apenas os negociaram em índices estabelecidos em dinheiro, como o índice S & P 500 (SPX). O dinheiro liquidado, simplesmente, significa que o contrato de opção é cumprido através do pagamento ou recebimento de dólares em oposição às ações subjacentes das ações.
A partir de 1º de julho de 2018, o Chicago Board of Options expandiu os instrumentos em que se pode trocar as opções semanais. Quando as opções semanais se tornaram disponíveis, havia apenas vinte e oito ações subjacentes, ETFs e índices que ofereciam opções semanais. Atualmente, a lista cresceu para mais de 800 ofertas, e provavelmente haverá mais no futuro.
Para encontrar uma lista atualizada de opções semanais disponíveis, você pode verificar este link no site CBOE a qualquer momento:
Embora não haja tantas listas de opções semanais como os contratos mensais, você não deve ter nenhum problema com a liquidez; uma vez que estes tendem a ser alguns dos nomes mais comercializados na bolsa de valores. O nome "semanalmente" é um termo de marca registrada pelo CBOE para representar opções semanais.
Diferença entre Mensal & amp; Opções semanais.
Você deve estar ciente das diferenças importantes entre uma opção mensal e semanal. O mais óbvio é que as opções semanais expiram a cada sexta-feira. As opções mensais expiram no sábado, seguindo a terceira sexta-feira do mês. As opções semanais expiram na tarde de sexta-feira no fechamento do mercado para ativos subjacentes, como ações e ETFs. O prazo de validade para índices está no final da quinta-feira com liquidação na manhã de sexta-feira. Eu sei que é um pouco confuso, mas principalmente estaremos focando em opções de estoque e ETF que expiram na sexta-feira no fechamento do mercado.
Como mencionado anteriormente, novos contratos de opção semanais estão disponíveis todas as manhãs de quinta-feira e expiram na sexta-feira da semana seguinte. Portanto, as semanalmente têm oito dias de vencimento, embora seja tecnicamente seis dias de negociação no mercado.
Os contratos de opções semanais serão marcados de forma diferente dos contratos mensais. Aqui está uma tela de como eles olham na minha plataforma de negociação, thinkorswim:
Observe como as opções semanais estão marcadas em vermelho. Alguns corretores podem mostrar-lhes de forma diferente.
Há uma semana a cada mês quando as opções semanais não estão disponíveis. As opções semanais não estão listadas quando houver um ciclo normal de caducidade de opção mensal (as opções mensais expiram no sábado após a terceira sexta-feira de cada mês). Tecnicamente, as opções mensais são iguais às opções semanais para a semana em que expiram. Na verdade, eles têm as mesmas características que as opções semanais durante essa semana.
Vantagens.
Então, quais são as vantagens que as opções semanais lhe dão?
Aqui estão algumas das principais vantagens:
Se você é comprador de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de pagar o que você precisa. Isso significa que, se você está procurando um comércio de dias ou um comércio de swing por um ou dois dias ou mais, você pode comprar a opção semanal, o que requer muito menos capital porque há menos tempo premium nas opções. Se você é um vendedor de opções, as opções semanais oferecem a oportunidade de vender opções a cada semana em vez de uma vez por mês. As opções semanais permitem que os comerciantes reduzam potencialmente seus custos em transações de spread de longo prazo, como calendário e spreads diagonais, vendendo as opções semanais contra eles. Os grandes comerciantes podem usar opções semanais para proteger posições maciças ou carteiras contra risco de evento. Para os mercados ligados à escala ou agitados, os comerciantes que gostam de vender borboletas ou condores de ferro podem fazê-lo com opções semanais.
Desvantagens.
As opções semanais expiram rapidamente, não permitindo muito tempo para o seu comércio se recuperar, se você estiver no lado errado. Se você é um vendedor de opções, a gama é o grego mais importante que você deve estar ciente durante a última semana de negociação. Gamma é muito mais sensível à medida que se aproxima da expiração. Isto é especialmente verdadeiro se os preços estiverem perto da greve que você vendeu. Basicamente, se você é uma opção curta, uma mudança brusca em relação a você pode fazer opções ligeiramente fora do dinheiro se transformarem em opções profundas no dinheiro, muito rapidamente. Se você não dimensionar adequadamente o seu comércio e gerenciar riscos, semanalmente pode retirar rapidamente sua conta. Se você ganha ganância e não bloqueia seus lucros, eles podem se transformar em uma perda rápida. A volatilidade implícita será maior com as opções semanais versus as mensais. Um vendedor de opções semanais detém mais riscos do que um vendedor de opções mensais. As opções a curto prazo são mais vulneráveis ​​a balanços de preços rápidos.
Estas são algumas das principais vantagens e desvantagens associadas às negociações semanais. É importante compreender cada um deles antes de considerar negociá-los.
Estratégias de negociação.
Esta seção irá dividir o que, penso eu, são as melhores estratégias a serem usadas ao negociar opções semanais e quando usá-las para configurar um comércio.
Comprando uma chamada.
Mecânica da estratégia: compra para abrir um contrato de chamada.
É assim que parece se você comprou, para abrir, uma opção de chamada semanal na plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: temos uma quantidade limitada de tempo, então nosso tempo precisa estar no ponto. Mesmo que paguemos um preço mais barato do que a opção mensal, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e quantidade de tempo que precisamos.
Se estamos errados, poderíamos estar sentados em uma opção sem valor. Na maioria dos casos, você deve se preparar para o pior caso. O pior caso, aqui, significa que você deve estar olhando para o quanto você está disposto a arriscar, se o contrato não for valioso e, com base nisso, você deve comprar a quantidade de contratos que se adequam ao seu perfil de risco para esse comércio.
Situação comercial ideal: a única maneira de ganhar dinheiro quando compra uma chamada é quando o ativo subjacente dessa opção vai mais alto, a volatilidade implícita aumenta ou uma combinação dos dois. No entanto, o ganho feito a partir do preço das ações que se movem para cima deve superar o que você estará perdendo no tempo de decaimento e potencialmente uma queda na volatilidade implícita.
Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma opção de chamada nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou outro comércio estruturado.
Comprando um Put.
Mecânica da estratégia: compra para abrir, um contrato de venda.
É assim que parece se você comprou, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: este comércio será como comprar uma chamada, mas ao invés de procurar o ativo subjacente para ir mais alto, você está procurando o bem subjacente para se mover mais baixo, para ganhar dinheiro. Basicamente, a queda do preço precisa superar o que estaremos perdendo com o decadência do tempo e, potencialmente, com a queda da volatilidade implícita.
Mais uma vez, precisamos estar certos sobre as coisas, como seleção de greve, direção de preços e a quantidade de tempo que precisamos. Se estamos errados, então poderíamos estar sentados numa opção sem valor.
Usando o mesmo princípio acima, quando você compra uma peça, você deve pensar sobre o pior caso e basear seu tamanho de comércio no valor total do prémio pago e na quantidade de risco que você está disposto a tomar.
Situação comercial ideal: a maneira principal de ganhar dinheiro, se você comprar uma venda, é quando o recurso subjacente diminui, aumenta a volatilidade implícita ou uma combinação dos dois. A configuração ideal que estamos procurando ao comprar uma opção de venda semanal é quando o estoque está prestes a desmoronar. Ser longo um lance é diferente de uma chamada porque, à medida que o mercado se move mais baixo, a volatilidade implícita provavelmente aumentará.
Eu não acredito que uma pessoa deve comprar uma peça nua porque geralmente é um comércio de baixa probabilidade. Se você tiver um viés em direção, eu consideraria usar um spread de débito ou algum tipo de outro comércio estruturado.
Vender uma Chamada.
Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de chamada.
É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: quando vendemos uma ligação, procuramos cobrar o prêmio do call strike vendido. As opções de venda podem proporcionar uma alta probabilidade de sucesso e criar retornos consistentes em longos períodos. No entanto, quando você vende uma chamada, você define seu lucro máximo, porque você apenas cobra pelo que você vendeu a opção.
Situação comercial ideal: quando a volatilidade implícita é alta em um subjacente, que oferece uma oportunidade de vender uma opção. Quando vendemos apenas uma chamada, isso é um pouco de um comércio de baixa para neutro. O resultado que você procura é que o preço do ativo subjacente não excederá o preço de exercício no qual você vendeu, pelo vencimento. Nós cobramos o prêmio completo, se isso ocorrer. Como estamos teoricamente expostos a perdas indefinidas, isso exigirá margem extra. Isso é ideal para ações subjacentes com preços mais baixos, porque não morderão seu poder de compra global.
Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando pela volatilidade para reverter para a média.
Vender um Put.
Mecânica da estratégia: venda para abrir um contrato de venda.
É assim que parece se você vendeu, para abrir, um semanário usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: quando vendemos uma venda, procuramos manter o prémio recolhido do contrato que vendemos. Muitos comerciantes gostam desse comércio porque oferece algumas vantagens. Quando vendemos uma venda, estamos à procura do ativo subjacente para ficar acima da greve que vendemos, no vencimento. Enquanto isso, nós cobramos o prêmio completo.
Situação comercial ideal: quando a volatilidade implícita é elevada no subjacente, essa é a situação ideal para vender uma opção. Quando vendemos apenas uma venda, este tipo de comércio é um pouco otimista para neutro. Ao vender alta volatilidade implícita, também estamos apostando que a volatilidade reverte para a média. Quando a volatilidade implícita diminui, o preço das opções perde valor, sendo o resto igual.
A venda de um put é o mesmo perfil de risco que uma chamada coberta. Comprar uma venda, porém, é um melhor uso do capital e fornece um melhor retorno geral.
Vender um put é uma maneira inventiva de obter um estoque longo. Por exemplo, ao vender a colocação, você está cobrando um prêmio, se o estoque permanecer acima da greve no vencimento, você ganhou dinheiro. No entanto, se as ações negociadas abaixo da greve e você não sair, você será atribuído o estoque no nível mais baixo. Para aqueles que não se importam em possuir o estoque, essa abordagem pode ser melhor do que comprar estoque de forma definitiva.
A única desvantagem do comércio é que você precisa estar disposto a possuir ações, o que exigiria o montante total de capital para possuir o estoque.
Assim como a venda de uma chamada, este comércio exige margem e geralmente prefiro vender um spread para definir meu risco em ações subjacentes com preços mais altos.
Comprar uma chamada ou colocar (Debit) Spread.
Mecânica da estratégia: comprando uma opção e vendendo outra que é mais a OTM, no mesmo período de validade. Isso sempre é feito para um débito.
É assim que olharia se compramos, abrimos, uma chamada semanal e um spread semanal usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da Estratégia: Semelhante à compra de uma ligação ou colocação, esta estratégia está jogando para uma mudança direcional. A principal vantagem com o uso de um spread é que podemos reduzir nossa base de custos. Isso ajudará a aumentar nossa probabilidade de sucesso, aproximando nossos pontos de equilíbrio. Quando você compra uma opção ou se distribui para uma jogada direcional, o tempo desempenha um papel crítico.
Situação de comércio ideal: sempre que você for viés em uma direção, você deve usar um spread para reduzir seus custos e pontos de equilíbrio. Quando a volatilidade implícita é elevada, é fundamental que você use o spread no caso de voltar. Ao vender uma opção, contra a sua longa opção, reduzirá o papel da volatilidade implícita. É ideal para fazer um spread de débito perto de onde os preços atuais estão em e tente um comércio de risco-recompensa 1: 1. Isso significa que você arrisca $ 1 para ganhar US $ 1 para criar uma maior chance de sucesso se você estiver certo na direção.
Vender uma chamada ou colocar (Crédito) propagação.
Mecânica da estratégia: venda de uma opção e compra de uma outra opção de OTM, no mesmo período de validade. Isso sempre é feito para um crédito.
É assim que parece se vendemos, para abrir, uma ligação semanal e colocar propagação usando a plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: o vendedor de uma chamada ou colocar o spread tem uma probabilidade melhor do que ser um comprador de um. Ao ser um vendedor de um spread, definimos risco e recompensa. Ao vender um spread, buscamos manter a quantidade de prémio da venda.
Situação comercial ideal: a tese do comércio aqui é que, ao vender um spread, buscamos que o preço do recurso subjacente expire em ou superior à greve, nós vendemos. Ao contrário de vender uma venda, definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a riscos ilimitados para o lado oposto ou negativo.
Se vendemos um spread de chamadas, procuramos que o preço do ativo subjacente expire em ou abaixo da greve, nós vendemos. Ao contrário de vender uma ligação, definimos nosso risco máximo e não estamos expostos a riscos ilimitados para o lado oposto ou negativo.
Precisamos ter certeza de que, no spread que vendemos, o preço subjacente não começa a exceder o prêmio total coletado, que é o nosso ponto de equilíbrio.
Aqui está um exemplo: Priceline (PCLN) atualmente está negociando em $ 1056.64. Se pensarmos que o PCLN fechará em US $ 1090 ou abaixo, dentro de três dias, procuraríamos vender o spread de $ 1090 / $ 1095 em novembro em torno de $ .35, se usássemos os preços médios das duas greves de opções.
Portanto, estamos arriscando $ 4.65 para colecionar $ .35. Enquanto você pensa que parece um risco / recompensa ruim, baseamos esse comércio na probabilidade. Quando você compra uma ligação ou coloca, temos tempo trabalhando contra nós. Neste caso, o tempo está do nosso lado.
Se fizéssemos esse comércio com três dias de vencimento, precisaríamos de preços para fechar acima de $ 1090.35 no vencimento da sexta-feira, para começar a perder dinheiro. Nós calculamos isso levando o preço de exercício, e adicionamos o prêmio cobrado nesse preço de exercício ($ 1090 + $ .35 premium = $ 1090.35). Essa greve de $ 1090 tem uma probabilidade de 90% de expirar OTM nos próximos três dias.
Embora este comércio tenha uma alta probabilidade de sucesso, a duração desses negócios é muito curta e possui alto risco gama. Esse tipo de posições são vulneráveis ​​à aleatoriedade. É por isso que esses cargos precisarão de gerenciamento mais ativo. Também é importante vender spreads em um subjacente quando a volatilidade implícita é elevada e não apenas a venda se espalha aleatoriamente porque você gosta do valor do prêmio coletado.
* Observe, se o spread vendido estiver dentro do dinheiro por um centavo, precisamos fechá-lo antes do fechamento do mercado na vencimento sexta-feira ou seremos designados.
Comprando uma propagação de borboleta.
Mecânica da estratégia: a estratégia consiste em um spread de débito e spread de crédito, feito simultaneamente. Isso pode ser feito com chamadas, bem como com puts.
Para abrir este comércio, isso é o que gostaria na plataforma:
Detalhes da estratégia: eu gosto de usar essa estratégia como uma jogada direcional depois que um subjacente fez um movimento prolongado, geralmente para um crédito. No entanto, esse comércio é ideal quando a volatilidade implícita é elevada. O corpo da borboleta é curto dois ataques e se beneficiaria com a diminuição da volatilidade implícita e o subjacente ficando perto das batidas curtas. Podemos comprar ou vender uma propagação de borboleta; no entanto, eu prefiro comprá-los por custo próximo de zero ou um pequeno débito. Idealmente, estamos à procura de preços para mudar para uma certa greve em torno da expiração. Podemos fazer isso usando chamadas ou colocações; Depende apenas da direção em que pensamos que o bem subjacente vai se mover.
Dica: eu gosto de usar esta estratégia indo para um anúncio de ganhos. Se pudermos cobrar um crédito, então ainda podemos ganhar dinheiro se estivermos errados na direção ou se não se mover tão longe quanto antecipamos. A melhor maneira de obter um crédito, normalmente, é movendo a perna mais alta do corpo mais uma greve para criar uma borboleta de asa quebrada. Uma borboleta que não é equilibrada, ou seja, um lado tem mais risco do que o outro.
Situação comercial ideal: quando usamos essa estratégia, procuramos que o preço do ativo subjacente se mova em uma determinada direção e expire no curto ataque. O ataque curto seria o corpo da borboleta. Claro, se as opções de ações têm alta volatilidade implícita, ela tende a aumentar o risco / recompensa.
A primeira ala é a greve que estaríamos comprando para jogar na direção de onde pensamos que o preço subjacente se moverá. Se você estiver familiarizado com os spreads de proporção, seria comprar um contrato de opção e vender dois contratos de opção mais ou menos do que a greve, você é comprido.
A segunda ala, para completar o comércio, é definir nosso risco na posição. Também beneficia porque reduz a margem requerida.
Este comércio pode parecer um pouco complicado no começo, então vamos ver um exemplo de uma propagação de borboleta regular.
Digamos que, nos próximos três dias, pensamos que o SPDR S & P 500 Trust ETF (SPY) continuará a se mover mais alto, mas acho que ele irá fechar em torno de US $ 210. Os preços atuais estão sendo negociados em US $ 206,54.
Em vez de pagar 7 centavos pelas chamadas de US $ 210, podemos colocar uma borboleta para uma jogada menos dispendiosa e uma área de lucro mais ampla.
Para abrir esta estratégia, estamos comprando os $ 209.50 & amp; 210.50 greves ao vender duas das greves de $ 210. Isso pode ser confuso, mas se você quebrar as greves, é uma propagação de chamadas de crédito com uma propagação de chamadas de débito.
A maioria das plataformas permite que você coloque esse comércio como uma única ordem. O que é ótimo porque reduz o potencial de derrapagem.
Se os preços fecharem em US $ 210, faríamos US $ 47 em nosso investimento de US $ 4.
Se estamos errados, nossa perda máxima é de US $ 4.
* Os negócios de borboleta geralmente têm um tempo de espera mais longo, porque você precisa esperar que as greves curtas se desintegrem completamente para ver lucros. Se colocarmos este comércio por 4 centavos, procuraríamos fechar alguns ou todos em 8 centavos.
Vendendo Iron Condor.
Mecânica da estratégia: vender um spread de chamadas OTM e OTM colocar spread para colecionar um prêmio.
Para abrir este comércio, isso é o que ele gostaria na plataforma thinkorswim:
Detalhes da estratégia: esta estratégia é uma das estratégias de opções neutras mais populares em torno de comerciantes de varejo. O comerciante espera que o preço dos ativos subjacentes permaneça na faixa e se estabeleça entre as greves curtas.
Situação ideal do comércio: sempre que vendemos opções, a alta volatilidade implícita é crítica. Quando colocamos um Iron Condor, estamos procurando o bem subjacente ao comércio em um intervalo. Basicamente, procuramos aproveitar as opções ricas e lucrar com o colapso da volatilidade implícita ou a negociação de ações subjacente em uma faixa ou cortar.
A beleza por trás desse comércio é que é um risco limitado na natureza. Uma vez que o tempo está funcionando a nosso favor, este é tipicamente um comércio de alta probabilidade.
Double Calendar Spread.
Mecânica da estratégia: venda de uma chamada e colocação de curto prazo, enquanto compra a mesma greve (como a chamada e colocada vendida em outro contrato de vencimento).
Veja como o comércio pareceria:
Detalhes da estratégia: os spreads do calendário duplo foram meus favoritos, quando se negociam em torno de um evento de ganhos de ações. O tipo de estratégia beneficia da degradação do tempo e do colapso da volatilidade implícita. A idéia é que as opções curtas perdem mais do seu valor do que as opções longas na expiração posterior.
Esse comércio geralmente é preenchido por um débito.
A razão pela qual este tipo de comércio é útil é porque quando um grande evento está prestes a ocorrer, como quando uma empresa está configurada para liberar ganhos, a volatilidade implícita aumenta devido à incerteza do resultado. Eles geralmente superam as opções, indo para o evento. Com base na volatilidade, o preço da opção é o mais rico no contrato de termo mais próximo.
Aqui está um exemplo de como a volatilidade implícita nas opções de curto prazo é mais cara. Este é BAIDU (BIDU) em 10 de fevereiro de 2018 entrando em ganhos em 11 de fevereiro de 2018:
Observe como o termo próximo, as mesmas opções de greve têm uma volatilidade implícita de 67% em comparação com 45% na próxima série de opções, que são os contratos mensais.
Após o evento acontecer, a incerteza desaparece e a volatilidade das opções, naturalmente, cai. É por isso que, mesmo que o estoque experimente volatilidade, não poderá superar a diminuição da volatilidade das opções.
Se isso ocorrer, o contrato de curto prazo perderá valor mais rapidamente do que as opções que nós temos por muito tempo. Essencialmente, podemos lucrar com a diferença no spread comprado antes dos ganhos e vendido após o evento.
Este comércio torna-se lucrativo com um movimento em qualquer direção. Seja como for, um lado começará a gerar lucros e compensará o custo do outro lado do comércio, que geralmente expirará sem valor. Apenas enquanto o movimento de estoque (delta) não for maior do que o colapso da volatilidade implícita.
Situação comercial ideal: devemos usar esse tipo de estratégia quando não tivermos certeza do movimento direcional do subjacente e acreditamos que existe uma distorção entre a volatilidade do curto prazo e a volatilidade implícita do próximo termo.
Mais uma vez, estamos apenas procurando o bem subjacente para mudar para a greve que vendemos. Se a mudança for muito além do preço de exercício, começaremos a perder dinheiro. Portanto, a seleção de greve é ​​muito crítica. Geralmente, queremos escolher nossa greve com base no movimento implícito, juntamente com o uso de níveis de suporte e resistência. Quando negociamos esse tipo de estratégia, estamos jogando para um evento específico e pretendemos sair logo após esse evento.
Dica: para descobrir o preço no movimento (ou movimento implícito), basta pegar o preço do horário no dinheiro e dividi-lo pelo preço atual do estoque. Tomando o BAIDU (BIDU) como nosso exemplo, os preços fecharam em US $ 219,44 e os $ 220 com preços baixos em US $ 11,73, então 11,73 / 220 = 5,3%
Ligar ou colocar a propagação do calendário.
Mecânica da estratégia: venda uma opção de curto prazo e, ao mesmo tempo, compra uma opção mais datada no mesmo tipo de contrato de greve e opção (ou seja, Chamada).
Detalhes da estratégia: isso é muito parecido com o spread do calendário duplo. A única diferença é que estamos jogando apenas para um lado do spread, e ao fazer isso, estamos apostando na direção em que acreditamos que o preço do recurso subjacente irá.
Situação de comércio ideal: se eu tiver um viés na direção de um estoque, antes do evento, talvez eu pareça jogá-lo com um calendário.
Eu posso olhar para vender a opção semanal atual e comprar a opção mais datada. O comércio é rentável se houver um movimento nessa direção e a diferença no spread se alarga. Idealmente, eu gostaria que a opção curta perdesse mais do seu valor do que a minha opção longa.
A única questão com este comércio seria se eu estivesse errado na direção e os preços se movem para o outro lado, de forma agressiva. Então, eu estaria em uma troca perdedora. O comércio poderia se recuperar, já que ainda estou por muito tempo a opção mais datada, mas essa não é a tese por trás do comércio e eu estaria fechando por uma perda, cruzando meus dedos e esperando um retorno.
Se eu tivesse um viés direcional no preço do recurso subjacente durante um período de tempo, eu poderia comprar uma opção mais datada e usar a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, posso ser longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuar a vender o semanário e usar os lucros arrecadados para reduzir minha base de custos.
Em muitos casos, isso cria um comércio de custo zero. A única questão seria se vendêssemos as opções semanais e os preços expirassem acima da greve vendida, então precisamos fechar o spread curto e longo. No entanto, gostaríamos de reabri-lo que depois do dia de negociação.
Esta estratégia tem sido uma das mais interessantes com a introdução de opções semanais.
Ligar ou colocar propagação diagonal.
Mecânica da estratégia: venda uma opção de vencimento do prazo de vencimento, ao mesmo tempo em que compra outra opção datada em greve diferente, mas tipo de contrato de opção diferente (ou seja, Chamada).
Detalhes da estratégia: isso é muito semelhante ao spread do calendário. A única diferença é que você não está usando os mesmos preços de exercício.
Situação comercial ideal: eu usaria essa estratégia por alguns motivos diferentes.
Se eu tiver um viés direcional entrando em um evento, então eu normalmente jogaria com um calendário espalhado. Mas se minha tese é que os preços continuarão a se mover nessa direção, vou procurar vender a opção semanal e ser a opção mais longa.
O meu comércio será rentável se houver um movimento nessa direção, também se houver uma diferença no spread após o evento.
Gostaria, então, de continuar a manter a opção mais longa e continuar a vender a opção semanal contra ela para criar mais lucros ou reduzir minha base de custos.
A única questão com este comércio seria se eu estiver errado na direção e o preço se move de outra forma, agressivamente. Se isso acontecer, ou se os preços se movem na minha direção mais longe do que eu esperava, então eu estaria em uma troca perdedora.
Digamos, eu tenho um viés direcional, por um período de tempo, então eu compraria uma opção mais datada e usarei a opção semanal para vender a mesma greve contra ela. Desta forma, eu seria longo ou curto o ativo subjacente com a opção mais datada, mas continuo a vender as opções semanais contra ela para reduzir meu custo.
A diferença entre esta estratégia e o calendário é o custo para abrir o comércio. A diagonal poderia ser mais barata no custo por causa das greves escolhidas. Por exemplo, você pode vender as opções de curto prazo e, em seguida, comprar uma opção de longo prazo que seja uma greve superior ao contrato de prazo mais próximo vendido. A diferença com o calendário e a diagonal é que a diagonal comporta um risco um pouco maior entre as greves. Essa é a razão pela qual é mais barato.
Estudos de caso.
Nesta seção, vou abordar alguns negócios que eu executei usando opções semanalmente, juntamente com o processo de pensamento por trás de cada comércio.
Google (GOOG)
Estratégia utilizada: Double Calendar Spread.
Evento de negociação: ganhos.
Preço de encerramento antes dos ganhos: US $ 540,93.
Preço de encerramento após ganhos: US $ 601,45.
Tempo no Comércio: 1 dia.
Custo do Comércio: $ 1.00.
Retorno: 500% fechou o calendário de chamadas do lado do comércio em US $ 5,00 menos comissões.
O Google deveria gerar ganhos após o fechamento. Depois de olhar para o fluxo de pedidos, não consegui ver um viés claro. Eu sabia que os preços se moveriam porque (GOOG) é normalmente um grande motor. Como não consegui detectar um viés, fui com a propagação do calendário duplo.
Eu escolhi minha greve para o comércio, adicionando o movimento de preço em cada lado e estudando o gráfico diário, que é destacado em amarelo abaixo. O preço de movimento de US $ 22 em qualquer direção é do exemplo acima do spread de calendário duplo.
De lá, eu olhei os preços para ver o quão longe do alcance eles podiam se mover. Lembrei-me do que aconteceu com os últimos ganhos (GOOG) e pensei que tinha mais vantagem do que desvantagem. Olhando para a parte superior dos preços, vi que havia uma lacuna para preencher e que o nível de US $ 590 provavelmente apresentaria um grande nível de resistência.
Você pode estar se perguntando por que minhas seleções de greve foram tão longe. A razão é que eu esperava que os preços das ações se movessem. Quanto mais eu sair do dinheiro, mais barato é o comércio. Desde que eu estava procurando um movimento, meu trabalho era ver o quão longe eles podiam se mover e escolher as greves certas. Como mencionei, usei o que o mercado tinha no preço e traçei o que o movimento pareceria usar níveis de suporte e resistência.
A razão pela qual eu vendi as opções com um dia de vencimento, contra as opções semanais, era que eu só estava procurando um comércio durante a noite, e eles tinham a maior quantidade de volatilidade implícita. Usando a opção semanal reduziu meu custo, o que foi mais atraente do que o mensal. As opções mensais, que vendi, tiveram um dia para negociar enquanto as opções semanais tinham oito dias.
Este comércio foi bem sucedido porque tivemos um movimento implícito maior do que o esperado de 60 pontos mais alto. O lado oposto do comércio era inútil e as chamadas de US $ 590, que eu vendi, expiraram no dia seguinte, incidiu com menos valor extrínseco, em comparação com as chamadas de US $ 590, eu era longa que estava no dinheiro e tinha extrínseca valor.
Aqui está o aspecto da estrutura comercial:
S & amp; P 500 ETF (SPY)
Estratégia Usada: Iron Condor.
Evento de Negociação: Nenhum.
Preço de encerramento no comércio inserido: $ 113.05.
Preço de encerramento na expiração: $ 114.82.
Tempo no Comércio: 7 Dias.
Custo de Comércio: crédito de US $ 0,50.
Retorno: 100% ou o prémio total vendeu menos comissão.
O mercado estava lentamente moendo mais alto depois de ver uma mudança agressiva dos baixos recentes de cerca de oito pontos. Minha tese foi que o lado positivo foi limitado durante os próximos sete dias e houve mais chance de se retirar. Provavelmente, haveria compradores do mergulho.
É por isso que eu fui com o curto spread de US $ 110 / $ 108 e curto spread de $ 115 / $ 117, também conhecido como um condor de ferro. Eu estava me arriscando a perder $ 1,50 para fazer 0,50 centavos, mas era mais uma probabilidade de comércio, que continuaríamos a negociar em uma variedade. Como você pode ver, é exatamente isso que aconteceu.
Aqui está o aspecto da estrutura comercial:
Apple (AAPL)
Estratégia usada: propagação do calendário.
Evento de negociação: ganhos.
Preço de encerramento antes dos ganhos: US $ 251,89.
Preço de encerramento após ganhos: US $ 254,24.
Tempo no Comércio: 1 dia.
Custo do Comércio: $ 3.51.
Retorno: 50% de spread fechado em US $ 5,00.
As ações de (AAPL) estavam negociando para cima e houve muita campanha publicitária em torno do estoque. Olhando para o gráfico, vi um pequeno triangulo otimista se formando. No entanto, olhando para os atuais níveis de resistência, pensei que haveria alguma venda nesse nível devido à incerteza no mercado geral. Na época, muito foco estava centrado no derrame de óleo da BP.
Olhando para o fluxo de ordens da opção, senti que havia o suficiente de uma tendência de alta inclinada a ganhos para justificar um comércio otimista. Fui com a greve de $ 270 e segui o que o mercado estava classificando para um movimento esperado. As ações se movimentaram e acabaram fechando US $ 3 no dia.
Aqui está o que o comércio parecia na entrada:
Aqui está o que o comércio parecia sair:
Trading Weekly Options Tips.
Aqui estão algumas dicas que irão ajudá-lo quando você abordar as opções semanais de negociação:
1) Você sempre deve usar ordens de limite em seus negócios. Os fabricantes de mercado não vão preenchê-lo em excelentes preços em mercados amplos quando você não usa uma ordem limitada, você será cortado em derrapagem. Além disso, muitas das estratégias mencionadas são "multi-perna", no entanto, a maioria das plataformas permite que você coloque ordens limitadas nestas negociações como uma única ordem. Em muitos casos, isso é muito melhor do que tentar trocar cada opção individualmente.
2) Só discutimos estratégias neste livro com lucros máximos. É importante que você gerencie seus lucros cedo. A área ideal é 50% do prémio coletado. The more premium you take in, the higher chance of coming out on top.
3) When I trade options with companies reporting earnings, I only risk 1% of my portfolio. That means on a $10,000 portfolio I only risk $100 in a trade. Even if that means I can only purchase one contract, I am fine with that.
4) When trading weekly options, time and price are of utmost importance. Unlike stocks, there is a ticking clock associated with options, because they are wasting assets. You must be certain on your timing and strike selection.
5) In order to be successful, trading options, you need to put in the time and effort. So take it slowly, understand the strategies you have learned and in which situations they work.
You should trade very small in the beginning, while you’re gaining valuable experience.
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Now that you’ve seen how effective some of these weekly options strategies can be…it’s time to step up your trading to the next level…I want to show you how I’ve used weekly options to my advantage and how you can use two trading strategies to improve your trading.
Not everyone learns the same; I know that.
Some of you are fine with just cracking a book open and reading.
However, others are more visual learners, relying on images and videos.
In addition, I’ve found that learning from mistakes, that others make, can be extremely valuable… it can prevent you from making the same mistake, in the future, which is how you improve as a trader.
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